Сравнение QCML с BILZ
QCML (GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF) and BILZ (PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - QCML is a Leveraged Equities fund tracking the Qualcomm Inc. (QCOM), while BILZ is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. QCML is passively managed, while BILZ is actively managed. Over the past year, QCML returned 33.01% vs 3.88% for BILZ. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. QCML charges 1.50%/yr vs 0.14%/yr for BILZ.
Доходность
Сравнение доходности QCML и BILZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCML показывает доходность 14.98%, что значительно выше, чем у BILZ с доходностью 1.66%.
QCML
- 1 день
- -16.19%
- 1 месяц
- -31.47%
- С начала года
- 14.98%
- 6 месяцев
- 10.10%
- 1 год
- 33.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BILZ
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCML и BILZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCML GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF | 14.98% | -16.71% |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 1.66% | 3.71% |
Correlation
The correlation between QCML and BILZ is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCML vs. BILZ — Ранг доходности на риск
QCML
BILZ
Сравнение QCML c BILZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML) и PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCML | BILZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -117.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 47.37 | -46.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 197.18 | -196.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 1,895.58 | -1,894.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCML и BILZ
Максимальная просадка QCML за все время составила -59.13%, что больше максимальной просадки BILZ в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCML и BILZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCML | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.13% | -0.52% | -58.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.72% | -0.02% | -58.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.63% | 0.00% | -37.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.97% | -0.01% | -28.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.77% | 0.00% | +28.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCML и BILZ
GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML) имеет более высокую волатильность в 57.03% по сравнению с PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что QCML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCML | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 57.03% | 0.07% | +56.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 88.55% | 0.14% | +88.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.79% | 0.21% | +100.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.78% | 0.52% | +99.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.78% | 0.52% | +99.26% |
Сравнение комиссий QCML и BILZ
QCML берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BILZ в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCML и BILZ
QCML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BILZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 4.06% | 4.19% | 4.95% | 2.23% |
QCML GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QCML and BILZ have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCML has higher volatility (57.03%) compared to BILZ (0.07%). In terms of maximum drawdown, QCML dropped -59.13% vs BILZ's -0.52%.
On 1-year performance, QCML leads with 33.01% vs 3.88% for BILZ. On fees, BILZ is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BILZ has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QCML has performed better with a 33.01% return vs 3.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BILZ is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 1.50% for QCML.
BILZ has the higher dividend yield at 4.06%, compared with 0.00% for QCML.
QCML is categorized as Leveraged Equities, while BILZ is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: GraniteShares and PIMCO. Their fees differ too: 1.50% for QCML and 0.14% for BILZ.
BILZ currently has the higher Sharpe Ratio (18.68 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCML и BILZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор