Сравнение QCMD с EMTY
QCMD (Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares) and EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) are both Inverse Equities funds. Over the past year, QCMD returned -38.22% vs -2.19% for EMTY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. QCMD charges 1.00%/yr vs 0.66%/yr for EMTY.
Доходность
Сравнение доходности QCMD и EMTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCMD показывает доходность -29.99%, что значительно ниже, чем у EMTY с доходностью -0.50%.
QCMD
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- 14.28%
- С начала года
- -29.99%
- 6 месяцев
- -28.41%
- 1 год
- -38.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMTY
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- -2.19%
- 3 года*
- -3.68%
- 5 лет*
- -2.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCMD и EMTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | -29.99% | -11.76% |
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | -0.50% | -1.09% |
Correlation
The correlation between QCMD and EMTY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCMD vs. EMTY — Ранг доходности на риск
QCMD
EMTY
Сравнение QCMD c EMTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCMD | EMTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.99 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.16 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | -0.31 | -1.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCMD и EMTY
Максимальная просадка QCMD за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки EMTY в -77.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMD и EMTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCMD | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -77.62% | +21.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.03% | -13.91% | -42.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.55% | -75.17% | +26.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -54.41% | +39.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.63% | 7.28% | +14.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCMD и EMTY
Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) имеет более высокую волатильность в 24.90% по сравнению с ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что QCMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCMD | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.90% | 5.94% | +18.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.26% | 13.13% | +32.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.35% | 17.94% | +32.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.35% | 22.39% | +27.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.35% | 25.64% | +24.71% |
Сравнение комиссий QCMD и EMTY
QCMD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии EMTY в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCMD и EMTY
Дивидендная доходность QCMD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности EMTY в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.27% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% |
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | 4.27% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QCMD and EMTY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCMD has higher volatility (24.90%) compared to EMTY (5.94%). In terms of maximum drawdown, QCMD dropped -56.03% vs EMTY's -77.62%.
On 1-year performance, EMTY leads with -2.19% vs -38.22% for QCMD. On fees, EMTY is cheaper at 0.66% per year. On volatility, EMTY has been the lower-risk option at 5.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMTY has performed better with a -2.19% return vs -38.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMTY is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 1.00% for QCMD.
QCMD has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 3.27% for EMTY.
They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.00% for QCMD and 0.66% for EMTY.
EMTY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCMD и EMTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор