Сравнение QCLR с BCHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP).
QCLR и BCHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. BCHP - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности QCLR и BCHP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QCLR и BCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 6.82% |
BCHP Principal Focused Blue Chip ETF | -12.11% | 10.20% | 20.55% | 12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, QCLR показывает доходность -5.98%, что значительно выше, чем у BCHP с доходностью -12.11%.
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCHP
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -12.11%
- 6 месяцев
- -12.60%
- 1 год
- 1.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QCLR и BCHP
QCLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BCHP в 0.58%.
Доходность на риск
QCLR vs. BCHP — Ранг доходности на риск
QCLR
BCHP
Сравнение QCLR c BCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCLR | BCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.07 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.25 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.03 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.12 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 0.41 | +4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCLR | BCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.07 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.64 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между QCLR и BCHP составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCLR и BCHP
Дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.83%, тогда как BCHP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% |
BCHP Principal Focused Blue Chip ETF | 0.00% | 0.00% | 1.02% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QCLR и BCHP
Максимальная просадка QCLR за все время составила -21.77%, что больше максимальной просадки BCHP в -18.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLR и BCHP.
Загрузка...
Показатели просадок
| QCLR | BCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.77% | -18.56% | -3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.22% | -18.12% | +7.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.10% | -14.62% | +6.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -2.88% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 5.33% | -2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCLR и BCHP
Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) составляет 3.93%, в то время как у Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что QCLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QCLR | BCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 6.81% | -2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 12.35% | -3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 20.28% | -8.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.61% | 16.83% | -4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 16.83% | -4.22% |