Сравнение QCLN с IBAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT).
QCLN и IBAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. IBAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Energy Storage and Materials. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QCLN и IBAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QCLN и IBAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 5.17% | 31.81% | 1.20% |
IBAT iShares Energy Storage & Materials ETF | 20.06% | 32.09% | -13.19% |
Доходность по периодам
С начала года, QCLN показывает доходность 5.17%, что значительно ниже, чем у IBAT с доходностью 20.06%.
QCLN
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 8.63%
- 1 год
- 61.08%
- 3 года*
- -2.97%
- 5 лет*
- -7.09%
- 10 лет*
- 12.87%
IBAT
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 20.06%
- 6 месяцев
- 19.72%
- 1 год
- 63.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QCLN и IBAT
QCLN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IBAT в 0.47%.
Доходность на риск
QCLN vs. IBAT — Ранг доходности на риск
QCLN
IBAT
Сравнение QCLN c IBAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCLN | IBAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 2.50 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 3.06 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 4.94 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.27 | 13.16 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCLN | IBAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 2.50 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.75 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между QCLN и IBAT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCLN и IBAT
Дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности IBAT в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 0.21% | 0.25% | 0.87% | 0.76% | 0.33% | 0.01% | 0.30% | 0.85% | 1.03% | 0.45% | 1.24% | 0.72% |
IBAT iShares Energy Storage & Materials ETF | 0.96% | 1.15% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QCLN и IBAT
Максимальная просадка QCLN за все время составила -76.18%, что больше максимальной просадки IBAT в -28.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN и IBAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| QCLN | IBAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.18% | -28.26% | -47.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -12.90% | -3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.67% | -6.61% | -39.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.54% | -8.27% | -35.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 4.92% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCLN и IBAT
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что QCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QCLN | IBAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.73% | 8.72% | +5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.33% | 20.07% | +7.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.76% | 25.73% | +12.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.87% | 22.83% | +15.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.62% | 22.83% | +11.79% |