PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCLN с IBAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCLN с IBAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) and IBAT (iShares Energy Storage & Materials ETF) are both Alternative Energy Equities funds - QCLN tracks the NASDAQ Clean Edge Green Energy while IBAT tracks the STOXX Global Energy Storage and Materials. Both are passively managed. Over the past year, QCLN returned 117.87% vs 122.01% for IBAT. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCLN charges 0.60%/yr vs 0.47%/yr for IBAT.

Доходность

Сравнение доходности QCLN и IBAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCLN показывает доходность 52.00%, что значительно ниже, чем у IBAT с доходностью 63.73%.

QCLN

1 день
-0.62%
1 месяц
13.54%
С начала года
52.00%
6 месяцев
46.53%
1 год
117.87%
3 года*
12.00%
5 лет*
2.04%
10 лет*
17.14%

IBAT

1 день
-0.48%
1 месяц
7.21%
С начала года
63.73%
6 месяцев
54.32%
1 год
122.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCLN и IBAT

2026 (YTD)20252024
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		52.00%31.81%1.20%
IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF		63.73%32.09%-13.19%

Correlation

The correlation between QCLN and IBAT is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.78

The correlation between QCLN and IBAT has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QCLN и IBAT

Секторы
QCLN
IBAT

Промышленность

30.2%
41.6%

Технологии

20.8%
23.4%

Энергетика

13.2%
3.4%

Коммунальные услуги

13.2%
0.4%

Сырьевые материалы

9.4%
29.0%

Потребительский циклический сектор

9.4%
1.9%

Финансовые услуги

1.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

QCLN
30.2%
IBAT
41.6%

Технологии

QCLN
20.8%
IBAT
23.4%

Энергетика

QCLN
13.2%
IBAT
3.4%

Коммунальные услуги

QCLN
13.2%
IBAT
0.4%

Сырьевые материалы

QCLN
9.4%
IBAT
29.0%

Потребительский циклический сектор

QCLN
9.4%
IBAT
1.9%

Финансовые услуги

QCLN
1.9%
IBAT

-

Коммуникационные услуги

QCLN

-

IBAT

-

Потребительский защитный сектор

QCLN

-

IBAT

-

Здравоохранение

QCLN

-

IBAT

-

Недвижимость

QCLN

-

IBAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

iShares Energy Storage & Materials ETF

Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV
Часто сравнивают с IBAT:
IBAT с IONIBAT с LITIBAT с ICLNIBAT с GRIDIBAT с CRAKIBAT с HYDRIBAT с IAUM

Доходность на риск

QCLN vs. IBAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IBAT
Ранг доходности на риск IBAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBAT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBAT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBAT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBAT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLN c IBAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCLNIBATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
4.66

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
5.05

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.67

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.48

10.01

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.77

26.37

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCLN vs. IBAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLN на текущий момент составляет 3.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBAT равному 4.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLN и IBAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCLNIBATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

4.66

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.40

-1.20

Просадки

Сравнение просадок QCLN и IBAT

Максимальная просадка QCLN за все время составила -76.18%, что больше максимальной просадки IBAT в -28.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN и IBAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCLNIBATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.18%

-28.26%

-47.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.86%

-12.25%

-3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.08%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.47%

-1.72%

-19.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.44%

-7.73%

-35.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

4.64%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLN и IBAT

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) с волатильностью 10.13%. Это указывает на то, что QCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCLNIBATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.57%

10.13%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.03%

20.29%

+5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.68%

26.36%

+8.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.96%

23.81%

+14.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.90%

23.81%

+11.09%

Сравнение комиссий QCLN и IBAT

QCLN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IBAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLN и IBAT

Дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности IBAT в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF		0.70%1.15%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.15%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Часто задаваемые вопросы

QCLN and IBAT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLN has higher volatility (12.57%) compared to IBAT (10.13%). In terms of maximum drawdown, QCLN dropped -76.18% vs IBAT's -28.26%.

On 1-year performance, IBAT leads with 122.01% vs 117.87% for QCLN. On fees, IBAT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IBAT has been the lower-risk option at 10.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBAT has performed better with a 122.01% return vs 117.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.60% for QCLN.

IBAT has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.15% for QCLN.

QCLN tracks NASDAQ Clean Edge Green Energy, while IBAT tracks STOXX Global Energy Storage and Materials. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for QCLN and 0.47% for IBAT.

IBAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.66 vs 3.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCLN и IBAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор