Сравнение QCLN с EILGX
QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) and EILGX (Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth) are both funds - QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Green Energy Index, while EILGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, QCLN returned 17.11%/yr vs 13.88%/yr for EILGX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCLN charges 0.59%/yr vs 0.78%/yr for EILGX.
Доходность
Сравнение доходности QCLN и EILGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCLN показывает доходность 36.32%, что значительно выше, чем у EILGX с доходностью -11.31%. За последние 10 лет акции QCLN превзошли акции EILGX по среднегодовой доходности: 17.11% против 13.88% соответственно.
QCLN
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- 36.32%
- 6 месяцев
- 30.31%
- 1 год
- 88.28%
- 3 года*
- 8.60%
- 5 лет*
- -1.37%
- 10 лет*
- 17.11%
EILGX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -11.31%
- 6 месяцев
- -11.97%
- 1 год
- -6.74%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 13.88%
Сравнение доходности по годам QCLN и EILGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 36.32% | 31.81% | -18.86% | -10.02% | -30.37% | -3.21% | 184.00% | 42.65% | -12.38% | 32.34% |
EILGX Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth | -11.31% | 10.85% | 10.63% | 25.66% | -20.27% | 30.41% | 27.18% | 38.37% | 8.31% | 27.41% |
Correlation
The correlation between QCLN and EILGX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2007 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between QCLN and EILGX has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCLN vs. EILGX — Ранг доходности на риск
QCLN
EILGX
Сравнение QCLN c EILGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCLN | EILGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.92 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.41 | -0.46 | +5.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.06 | -0.99 | +18.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCLN и EILGX
Максимальная просадка QCLN за все время составила -76.18%, что больше максимальной просадки EILGX в -51.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN и EILGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCLN | EILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.18% | -51.01% | -25.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -15.18% | -1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.08% | -15.18% | -40.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.49% | -27.35% | -42.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.73% | -30.85% | -40.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.57% | -13.26% | -16.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.39% | -7.13% | -36.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.19% | 6.94% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCLN и EILGX
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) имеет более высокую волатильность в 16.90% по сравнению с Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что QCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCLN | EILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.90% | 5.14% | +11.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.83% | 10.27% | +19.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.44% | 12.63% | +24.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.54% | 16.80% | +21.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.20% | 17.91% | +17.29% |
Сравнение комиссий QCLN и EILGX
QCLN берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии EILGX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCLN и EILGX
Дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности EILGX в 17.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EILGX Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth | 17.35% | 15.39% | 4.34% | 0.57% | 0.32% | 2.18% | 0.62% | 0.17% | 19.72% | 54.05% | 17.75% | 23.15% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 0.17% | 0.25% | 0.87% | 0.76% | 0.33% | 0.01% | 0.30% | 0.85% | 1.03% | 0.45% | 1.24% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
QCLN and EILGX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCLN has higher volatility (16.90%) compared to EILGX (5.14%). In terms of maximum drawdown, QCLN dropped -76.18% vs EILGX's -51.01%.
QCLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCLN и EILGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор