Сравнение QCLN с ARKO
QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) is Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ Clean Edge Green Energy, while ARKO (Arko Corp.) is a stock. Over the past 5 years, QCLN returned 2.04%/yr vs -4.53%/yr for ARKO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QCLN и ARKO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCLN показывает доходность 52.00%, что значительно ниже, чем у ARKO с доходностью 72.54%.
QCLN
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 13.54%
- С начала года
- 52.00%
- 6 месяцев
- 46.53%
- 1 год
- 117.87%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 17.14%
ARKO
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- 18.62%
- С начала года
- 72.54%
- 6 месяцев
- 60.85%
- 1 год
- 85.43%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCLN и ARKO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 52.00% | 31.81% | -18.86% | -10.02% | -30.37% | -3.21% | 184.00% | 13.10% |
ARKO Arko Corp. | 72.54% | -29.28% | -18.58% | -3.26% | -0.27% | -2.56% | -10.46% | 1.53% |
Correlation
The correlation between QCLN and ARKO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г. | 0.31 |
The correlation between QCLN and ARKO shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCLN vs. ARKO — Ранг доходности на риск
QCLN
ARKO
Сравнение QCLN c ARKO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и Arko Corp. (ARKO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCLN | ARKO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.30 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.48 | 3.25 | +4.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.77 | 7.97 | +17.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCLN | ARKO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.42 | 1.76 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.10 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.04 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок QCLN и ARKO
Максимальная просадка QCLN за все время составила -76.18%, примерно равная максимальной просадке ARKO в -77.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN и ARKO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCLN | ARKO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.18% | -77.23% | +1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.86% | -26.40% | +10.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.08% | -55.20% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.49% | -66.07% | -3.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.47% | -50.20% | +28.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.44% | -51.33% | +7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 10.75% | -6.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCLN и ARKO
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с Arko Corp. (ARKO) с волатильностью 9.72%. Это указывает на то, что QCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCLN | ARKO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.57% | 9.72% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.03% | 31.02% | -4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.68% | 48.76% | -14.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.96% | 46.06% | -8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.90% | 56.40% | -21.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCLN и ARKO
Дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности ARKO в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKO Arko Corp. | 1.55% | 2.64% | 1.82% | 1.45% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 0.15% | 0.25% | 0.87% | 0.76% | 0.33% | 0.01% | 0.30% | 0.85% | 1.03% | 0.45% | 1.24% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
QCLN and ARKO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCLN has higher volatility (12.57%) compared to ARKO (9.72%). In terms of maximum drawdown, QCLN dropped -76.18% vs ARKO's -77.23%.
QCLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCLN и ARKO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор