PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCGRIX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCGRIX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CREF Growth Account Class R3 (QCGRIX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

QCGRIX - это активно управляемый фонд от TIAA-CREF. Фонд был запущен 24 апр. 2015 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности QCGRIX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CREF Growth Account Class R3 (QCGRIX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCGRIX и TVRIX

2026 (YTD)20252024
QCGRIX
CREF Growth Account Class R3		-9.56%14.41%0.00%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%-1.19%

Доходность по периодам

С начала года, QCGRIX показывает доходность -9.56%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%.

QCGRIX

1 день
3.91%
1 месяц
-5.14%
С начала года
-9.56%
6 месяцев
-8.71%
1 год
17.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CREF Growth Account Class R3

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с QCGRIX:
QCGRIX с VYMQCGRIX с VONGQCGRIX с VINIXQCGRIX с VTIQCGRIX с QCSTIXQCGRIX с ADXQCGRIX с BBLIX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FBCGXTVRIX с FNCMXTVRIX с USNQXTVRIX с MAFOXTVRIX с NGUAXTVRIX с SEQUXTVRIX с ALARX

Сравнение комиссий QCGRIX и TVRIX

QCGRIX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
QCGRIX
CREF Growth Account Class R3

Доходность на риск

QCGRIX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCGRIX
Ранг доходности на риск QCGRIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGRIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGRIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGRIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGRIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGRIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCGRIX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CREF Growth Account Class R3 (QCGRIX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCGRIXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.97

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.48

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.14

6.06

-2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCGRIX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCGRIX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVRIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCGRIX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCGRIXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.97

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.55

-0.41

Корреляция

Корреляция между QCGRIX и TVRIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCGRIX и TVRIX

QCGRIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TVRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%.

TTM20252024202320222021202020192018
QCGRIX
CREF Growth Account Class R3		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%

Просадки

Сравнение просадок QCGRIX и TVRIX

Максимальная просадка QCGRIX за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCGRIX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QCGRIXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.93%

-39.36%

+15.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.69%

-8.45%

-8.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.43%

-9.20%

-4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-6.10%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.00%

2.06%

+2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности QCGRIX и TVRIX

CREF Growth Account Class R3 (QCGRIX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что QCGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCGRIXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

4.44%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

7.84%

+5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.69%

12.61%

+8.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

14.46%

+7.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

17.80%

+3.66%