PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCGDX с VMIDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCGDX с VMIDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX).

QCGDX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г.. VMIDX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 окт. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности QCGDX и VMIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCGDX и VMIDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		5.59%1.02%9.87%14.74%-12.23%32.19%14.65%0.10%
VMIDX
VALIC Company I Mid Cap Index Fund		2.28%-7.10%13.57%15.73%-13.10%24.39%13.83%0.11%

Доходность по периодам

С начала года, QCGDX показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у VMIDX с доходностью 2.28%.

QCGDX

1 день
2.59%
1 месяц
-2.22%
С начала года
5.59%
6 месяцев
7.10%
1 год
8.34%
3 года*
10.05%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—

VMIDX

1 день
2.86%
1 месяц
-6.39%
С начала года
2.28%
6 месяцев
3.52%
1 год
15.99%
3 года*
6.45%
5 лет*
3.23%
10 лет*
7.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Common Ground Fund

VALIC Company I Mid Cap Index Fund

Часто сравнивают с QCGDX:
QCGDX с VIIIXQCGDX с RSINXQCGDX с QSPMXQCGDX с KAMIXQCGDX с TARKXQCGDX с QEVOXQCGDX с QSTFX
Часто сравнивают с VMIDX:
VMIDX с IUIT.LVMIDX с VCULXVMIDX с VCIEXVMIDX с BIGTXVMIDX с VCNIXVMIDX с AVEMXVMIDX с SWMCX

Сравнение комиссий QCGDX и VMIDX

QCGDX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии VMIDX в 0.34%.

QCGDX
Quantified Common Ground Fund
VMIDX
VALIC Company I Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

QCGDX vs. VMIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCGDX
Ранг доходности на риск QCGDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGDX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VMIDX
Ранг доходности на риск VMIDX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMIDX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMIDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMIDX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMIDX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMIDX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCGDX c VMIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCGDXVMIDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.80

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.27

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.17

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.04

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.42

4.48

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCGDX vs. VMIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCGDX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMIDX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCGDX и VMIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCGDXVMIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.80

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.15

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.16

+0.43

Корреляция

Корреляция между QCGDX и VMIDX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCGDX и VMIDX

Дивидендная доходность QCGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности VMIDX в 13.92%

TTM202520242023202220212020201920182017
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		0.66%0.69%4.42%0.22%0.00%5.44%1.65%0.00%0.00%0.00%
VMIDX
VALIC Company I Mid Cap Index Fund		13.92%0.00%5.05%13.91%10.75%3.62%8.68%11.05%1.31%9.01%

Просадки

Сравнение просадок QCGDX и VMIDX

Максимальная просадка QCGDX за все время составила -22.37%, что меньше максимальной просадки VMIDX в -67.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCGDX и VMIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

QCGDXVMIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.37%

-67.05%

+44.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-14.18%

+5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.18%

-34.16%

+13.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-12.40%

+10.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-17.03%

+10.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

3.29%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности QCGDX и VMIDX

Текущая волатильность для Quantified Common Ground Fund (QCGDX) составляет 5.64%, в то время как у VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что QCGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCGDXVMIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

6.26%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

11.66%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

20.98%

-7.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

21.08%

-6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

21.79%

-5.23%