Сравнение QCGDX с SWMCX

С начала года, QCGDX показывает доходность 2.93%, что значительно выше, чем у SWMCX с доходностью -1.32%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QCGDX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QCGDX на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWMCX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCGDX и SWMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между QCGDX и SWMCX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность QCGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности SWMCX в 2.15%

Максимальная просадка QCGDX за все время составила -22.37%, что меньше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCGDX и SWMCX.

Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) имеют волатильность 4.92% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.