PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCGDX с GVMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCGDX с GVMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и Government Street Mid Cap Fund (GVMCX).

QCGDX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г.. GVMCX управляется Leavell. Фонд был запущен 17 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности QCGDX и GVMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и Government Street Mid Cap Fund (GVMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCGDX и GVMCX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		5.59%1.02%9.87%14.74%-12.23%32.19%14.65%0.10%
GVMCX
Government Street Mid Cap Fund		0.86%14.52%19.68%15.19%-14.16%30.14%17.99%0.24%

Доходность по периодам

С начала года, QCGDX показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у GVMCX с доходностью 0.86%.

QCGDX

1 день
2.59%
1 месяц
-2.22%
С начала года
5.59%
6 месяцев
7.10%
1 год
8.34%
3 года*
10.05%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—

GVMCX

1 день
2.94%
1 месяц
-6.02%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.03%
1 год
17.01%
3 года*
15.19%
5 лет*
10.45%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Common Ground Fund

Government Street Mid Cap Fund

Часто сравнивают с QCGDX:
QCGDX с VIIIXQCGDX с RSINXQCGDX с QSPMXQCGDX с TARKXQCGDX с KAMIXQCGDX с QEVOXQCGDX с FMIMX
Часто сравнивают с GVMCX:
GVMCX с QQQGVMCX с SMHXGVMCX с TLVAXGVMCX с LLSCXGVMCX с VMCIXGVMCX с AVEMXGVMCX с FSMDX

Сравнение комиссий QCGDX и GVMCX

QCGDX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии GVMCX в 1.03%.

QCGDX
Quantified Common Ground Fund
GVMCX
Government Street Mid Cap Fund

Доходность на риск

QCGDX vs. GVMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCGDX
Ранг доходности на риск QCGDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGDX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
GVMCX
Ранг доходности на риск GVMCX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVMCX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVMCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVMCX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVMCX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVMCX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCGDX c GVMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и Government Street Mid Cap Fund (GVMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCGDXGVMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.97

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.45

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.53

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.42

6.69

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCGDX vs. GVMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCGDX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа GVMCX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCGDX и GVMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCGDXGVMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.97

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.63

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.58

+0.01

Корреляция

Корреляция между QCGDX и GVMCX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCGDX и GVMCX

Дивидендная доходность QCGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности GVMCX в 3.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		0.66%0.69%4.42%0.22%0.00%5.44%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GVMCX
Government Street Mid Cap Fund		3.77%3.80%5.42%1.91%4.43%3.36%3.35%4.68%2.00%4.84%4.54%5.77%

Просадки

Сравнение просадок QCGDX и GVMCX

Максимальная просадка QCGDX за все время составила -22.37%, что меньше максимальной просадки GVMCX в -47.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCGDX и GVMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

QCGDXGVMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.37%

-47.77%

+25.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-11.61%

+2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.18%

-21.92%

+1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-6.03%

+3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-5.72%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.65%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности QCGDX и GVMCX

Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и Government Street Mid Cap Fund (GVMCX) имеют волатильность 5.64% и 5.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCGDXGVMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

5.81%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

11.04%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

18.04%

-4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

16.56%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

17.34%

-0.78%