PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCGDX с AVEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCGDX с AVEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX).

QCGDX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г.. AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности QCGDX и AVEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCGDX и AVEMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		5.59%1.02%9.87%14.74%-12.23%32.19%14.65%0.10%
AVEMX
Ave Maria Value Fund		9.67%2.82%21.43%3.49%4.19%25.15%6.20%0.15%

Доходность по периодам

С начала года, QCGDX показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у AVEMX с доходностью 9.67%.

QCGDX

1 день
2.59%
1 месяц
-2.22%
С начала года
5.59%
6 месяцев
7.10%
1 год
8.34%
3 года*
10.05%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—

AVEMX

1 день
2.12%
1 месяц
-7.28%
С начала года
9.67%
6 месяцев
5.96%
1 год
6.98%
3 года*
13.63%
5 лет*
9.18%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Common Ground Fund

Ave Maria Value Fund

Часто сравнивают с QCGDX:
QCGDX с VIIIXQCGDX с RSINXQCGDX с QSPMXQCGDX с KAMIXQCGDX с TARKXQCGDX с QEVOXQCGDX с QSTFX
Часто сравнивают с AVEMX:
AVEMX с AVEDXAVEMX с VLOAVEMX с AQEIXAVEMX с DNLAXAVEMX с BTMFXAVEMX с BIGTXAVEMX с DVN

Сравнение комиссий QCGDX и AVEMX

QCGDX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии AVEMX в 0.97%.

QCGDX
Quantified Common Ground Fund
AVEMX
Ave Maria Value Fund

Доходность на риск

QCGDX vs. AVEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCGDX
Ранг доходности на риск QCGDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGDX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
AVEMX
Ранг доходности на риск AVEMX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEMX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEMX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCGDX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCGDXAVEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.36

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

0.63

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.09

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

0.61

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.42

1.48

+2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCGDX vs. AVEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCGDX на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа AVEMX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCGDX и AVEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCGDXAVEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.36

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.50

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.40

+0.19

Корреляция

Корреляция между QCGDX и AVEMX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCGDX и AVEMX

Дивидендная доходность QCGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности AVEMX в 0.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		0.66%0.69%4.42%0.22%0.00%5.44%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVEMX
Ave Maria Value Fund		0.31%0.34%8.81%4.42%1.15%8.07%3.57%5.27%10.76%7.84%0.00%0.12%

Просадки

Сравнение просадок QCGDX и AVEMX

Максимальная просадка QCGDX за все время составила -22.37%, что меньше максимальной просадки AVEMX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCGDX и AVEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

QCGDXAVEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.37%

-59.76%

+37.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-13.42%

+4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.18%

-18.64%

-1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-7.28%

+5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-8.63%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

5.53%

-3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности QCGDX и AVEMX

Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX) имеют волатильность 5.64% и 5.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCGDXAVEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

5.67%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

13.27%

-3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

21.06%

-7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

18.46%

-3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

18.47%

-1.91%