Сравнение QCFNX с IALT
QCFNX (AQR CVX Fusion Fund Class N) and IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) are both funds - QCFNX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR, while IALT is a Multistrategy fund actively managed by iShares. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCFNX charges 2.42%/yr vs 0.99%/yr for IALT.
Доходность
Сравнение доходности QCFNX и IALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCFNX показывает доходность 18.49%, что значительно выше, чем у IALT с доходностью 13.14%.
QCFNX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 6.14%
- С начала года
- 18.49%
- 6 месяцев
- 19.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IALT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 13.14%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCFNX и IALT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCFNX AQR CVX Fusion Fund Class N | 18.49% | 0.02% |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 13.14% | 0.73% |
Correlation
The correlation between QCFNX and IALT is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QCFNX c IALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR CVX Fusion Fund Class N (QCFNX) и iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCFNX | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.91 | 4.28 | -1.38 |
Просадки
Сравнение просадок QCFNX и IALT
Максимальная просадка QCFNX за все время составила -8.02%, что больше максимальной просадки IALT в -1.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCFNX и IALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCFNX | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.02% | -1.47% | -6.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.07% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -0.32% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCFNX и IALT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCFNX | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.62% | 7.48% | +7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.62% | 7.48% | +7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.62% | 7.48% | +7.14% |
Сравнение комиссий QCFNX и IALT
QCFNX берет комиссию в 2.42%, что несколько больше комиссии IALT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCFNX и IALT
Дивидендная доходность QCFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности IALT в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.12% | 0.14% |
QCFNX AQR CVX Fusion Fund Class N | 6.52% | 7.72% |
Часто задаваемые вопросы
QCFNX and IALT have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QCFNX и IALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор