PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QCFNX с IALT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QCFNX и IALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR CVX Fusion Fund Class N (QCFNX) и iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCFNX показывает доходность 18.49%, что значительно выше, чем у IALT с доходностью 13.14%.


QCFNX

1 день
0.69%
1 месяц
6.14%
С начала года
18.49%
6 месяцев
19.11%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IALT

1 день
-0.07%
1 месяц
2.25%
С начала года
13.14%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCFNX и IALT


Correlation

The correlation between QCFNX and IALT is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г.

0.57

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AQR CVX Fusion Fund Class N

iShares Systematic Alternatives Active ETF

Доходность на риск

Сравнение QCFNX c IALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR CVX Fusion Fund Class N (QCFNX) и iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QCFNX vs. IALT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QCFNXIALTРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.91

4.28

-1.38

Просадки

Сравнение просадок QCFNX и IALT

Максимальная просадка QCFNX за все время составила -8.02%, что больше максимальной просадки IALT в -1.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCFNX и IALT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QCFNXIALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.02%

-1.47%

-6.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.07%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-0.32%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности QCFNX и IALT


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QCFNXIALTРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

7.48%

+7.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

7.48%

+7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

7.48%

+7.14%

Сравнение комиссий QCFNX и IALT

QCFNX берет комиссию в 2.42%, что несколько больше комиссии IALT в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QCFNX и IALT

Дивидендная доходность QCFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности IALT в 0.12%


ПозицияTTM2025
IALT
iShares Systematic Alternatives Active ETF
0.12%0.14%
QCFNX
AQR CVX Fusion Fund Class N
6.52%7.72%

Часто задаваемые вопросы


QCFNX and IALT have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCFNX и IALT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор