Сравнение QCFNX с DFSV
QCFNX (AQR CVX Fusion Fund Class N) and DFSV (Dimensional US Small Cap Value ETF) are both funds - QCFNX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR, while DFSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCFNX charges 2.42%/yr vs 0.31%/yr for DFSV.
Доходность
Сравнение доходности QCFNX и DFSV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCFNX показывает доходность 15.24%, что значительно ниже, чем у DFSV с доходностью 22.03%.
QCFNX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 11.52%
- С начала года
- 15.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFSV
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 3.98%
- 6 месяцев
- 14.18%
- С начала года
- 22.03%
- 1 год
- 34.41%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCFNX и DFSV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCFNX AQR CVX Fusion Fund Class N | 15.24% | 1.98% |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 22.03% | 5.16% |
Correlation
The correlation between QCFNX and DFSV is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCFNX vs. DFSV — Ранг доходности на риск
QCFNX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DFSV
Сравнение QCFNX c DFSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR CVX Fusion Fund Class N (QCFNX) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCFNX | DFSV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCFNX и DFSV
Максимальная просадка QCFNX за все время составила -8.02%, что меньше максимальной просадки DFSV в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCFNX и DFSV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCFNX | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.02% | -28.02% | +20.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | 0.00% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -6.55% | +4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCFNX и DFSV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCFNX | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.13% | 17.03% | -1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.13% | 22.06% | -6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 22.06% | -6.93% |
Сравнение комиссий QCFNX и DFSV
QCFNX берет комиссию в 2.42%, что несколько больше комиссии DFSV в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCFNX и DFSV
Дивидендная доходность QCFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности DFSV в 1.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 1.34% | 1.53% | 1.31% | 1.29% | 0.90% |
QCFNX AQR CVX Fusion Fund Class N | 6.70% | 7.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QCFNX and DFSV have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QCFNX и DFSV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор