Сравнение QCFNX с CLSE
QCFNX (AQR CVX Fusion Fund Class N) and CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) are both funds - QCFNX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR, while CLSE is a Long-Short fund actively managed by Convergence Investment Partners. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCFNX charges 2.42%/yr vs 1.52%/yr for CLSE.
Доходность
Сравнение доходности QCFNX и CLSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCFNX показывает доходность 12.80%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 24.30%.
QCFNX
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 12.80%
- 6 месяцев
- 12.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLSE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 24.30%
- 6 месяцев
- 22.50%
- 1 год
- 47.01%
- 3 года*
- 31.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCFNX и CLSE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCFNX AQR CVX Fusion Fund Class N | 12.80% | 1.98% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 24.30% | 2.58% |
Correlation
The correlation between QCFNX and CLSE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCFNX vs. CLSE — Ранг доходности на риск
QCFNX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CLSE
Сравнение QCFNX c CLSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR CVX Fusion Fund Class N (QCFNX) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCFNX | CLSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.60 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.74 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 35.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCFNX и CLSE
Максимальная просадка QCFNX за все время составила -8.02%, что меньше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCFNX и CLSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCFNX | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.02% | -16.45% | +8.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.79% | -1.39% | -3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -3.56% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCFNX и CLSE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCFNX | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 13.62% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.29% | 13.91% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 13.91% | +1.38% |
Сравнение комиссий QCFNX и CLSE
QCFNX берет комиссию в 2.42%, что несколько больше комиссии CLSE в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCFNX и CLSE
Дивидендная доходность QCFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности CLSE в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.77% | 0.95% | 0.93% | 1.21% | 0.85% |
QCFNX AQR CVX Fusion Fund Class N | 6.85% | 7.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QCFNX and CLSE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QCFNX и CLSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор