PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCELX с QSPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCELX с QSPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QCELX (AQR Large Cap Multi-Style Fund) and QSPIX (AQR Style Premia Alternative Fund) are both mutual funds - QCELX is a Large Cap Blend Equities fund managed by AQR Funds, while QSPIX is a Multistrategy fund managed by AQR Funds. Over the past 10 years, QCELX returned 15.11%/yr vs 7.50%/yr for QSPIX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. QCELX charges 0.41%/yr vs 1.49%/yr for QSPIX.

Доходность

Сравнение доходности QCELX и QSPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCELX показывает доходность 17.15%, что значительно выше, чем у QSPIX с доходностью 13.76%. За последние 10 лет акции QCELX превзошли акции QSPIX по среднегодовой доходности: 15.11% против 7.50% соответственно.

QCELX

1 день
-0.80%
1 месяц
4.85%
С начала года
17.15%
6 месяцев
18.57%
1 год
37.68%
3 года*
27.14%
5 лет*
15.79%
10 лет*
15.11%

QSPIX

1 день
0.82%
1 месяц
2.29%
С начала года
13.76%
6 месяцев
15.25%
1 год
19.91%
3 года*
21.73%
5 лет*
19.12%
10 лет*
7.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCELX и QSPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QCELX
AQR Large Cap Multi-Style Fund		17.15%23.38%22.73%26.30%-15.73%27.18%14.93%24.33%-10.96%22.73%
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		13.76%14.82%21.48%12.46%30.76%24.93%-21.96%-8.22%-12.35%12.12%

Correlation

The correlation between QCELX and QSPIX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Large Cap Multi-Style Fund

AQR Style Premia Alternative Fund

Часто сравнивают с QCELX:
QCELX с USNQXQCELX с AQRIXQCELX с SPYQCELX с VOOQCELX с XIU.TOQCELX с AUEIXQCELX с AQMIX
Часто сравнивают с QSPIX:
QSPIX с QDSIXQSPIX с QRPIXQSPIX с AQMIXQSPIX с SPYQSPIX с AQRIXQSPIX с GAFYXQSPIX с TMSRX

Доходность на риск

QCELX vs. QSPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCELX
Ранг доходности на риск QCELX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCELX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCELX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCELX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCELX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCELX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
QSPIX
Ранг доходности на риск QSPIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCELX c QSPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCELXQSPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
1.96

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
2.94

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.34

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

3.71

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.72

9.88

+11.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCELX vs. QSPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCELX на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа QSPIX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCELX и QSPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCELXQSPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

1.96

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

1.21

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.59

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.63

+0.09

Просадки

Сравнение просадок QCELX и QSPIX

Максимальная просадка QCELX за все время составила -33.52%, что меньше максимальной просадки QSPIX в -41.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCELX и QSPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCELXQSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.52%

-41.37%

+7.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.92%

-5.09%

-2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

-9.31%

-9.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.70%

-17.13%

-11.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.52%

-41.37%

+7.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

0.00%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-9.42%

+3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.91%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности QCELX и QSPIX

AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что QCELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCELXQSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

3.05%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

7.21%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

9.62%

+3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

15.86%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

12.82%

+6.15%

Сравнение комиссий QCELX и QSPIX

QCELX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии QSPIX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCELX и QSPIX

Дивидендная доходность QCELX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%, что больше доходности QSPIX в 2.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCELX
AQR Large Cap Multi-Style Fund		12.29%14.40%12.89%13.67%11.05%12.41%9.94%5.36%7.81%0.99%1.28%0.89%
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		2.26%2.57%6.95%23.77%22.68%12.78%0.00%1.62%0.96%7.08%1.74%5.83%

Часто задаваемые вопросы

QCELX and QSPIX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCELX has higher volatility (3.22%) compared to QSPIX (3.05%). In terms of maximum drawdown, QCELX dropped -33.52% vs QSPIX's -41.37%.

QCELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCELX и QSPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор