Сравнение QCELX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
QCELX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2013 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности QCELX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QCELX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCELX AQR Large Cap Multi-Style Fund | -0.05% | 23.38% | 22.73% | 26.30% | -15.73% | 27.18% | 14.93% | 24.33% | -10.96% | 22.73% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, QCELX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции QCELX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 13.18% против 19.12% соответственно.
QCELX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 28.05%
- 3 года*
- 21.93%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 13.18%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QCELX и PAGRX
QCELX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
QCELX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
QCELX
PAGRX
Сравнение QCELX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCELX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.74 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 2.49 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.37 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 3.21 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.59 | 16.28 | -3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCELX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.74 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.72 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.78 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.53 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между QCELX и PAGRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCELX и PAGRX
Дивидендная доходность QCELX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.41%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCELX AQR Large Cap Multi-Style Fund | 14.41% | 14.40% | 12.89% | 13.67% | 11.05% | 12.41% | 9.94% | 5.36% | 7.81% | 0.99% | 1.28% | 0.89% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок QCELX и PAGRX
Максимальная просадка QCELX за все время составила -33.52%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCELX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QCELX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.52% | -55.87% | +22.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -13.80% | +2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.70% | -36.52% | +7.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.52% | -38.01% | +4.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -5.77% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -10.09% | +4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 2.73% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCELX и PAGRX
Текущая волатильность для AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX) составляет 5.33%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что QCELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QCELX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 6.77% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 13.91% | -3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 25.69% | -6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 24.53% | -5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.96% | 24.49% | -5.53% |