PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCELX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCELX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

QCELX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2013 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности QCELX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCELX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QCELX
AQR Large Cap Multi-Style Fund		-0.05%23.38%22.73%26.30%-15.73%27.18%14.93%24.33%-10.96%22.73%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, QCELX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции QCELX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 13.18% против 9.64% соответственно.

QCELX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
2.88%
1 год
28.05%
3 года*
21.93%
5 лет*
13.20%
10 лет*
13.18%

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Large Cap Multi-Style Fund

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с QCELX:
QCELX с USNQXQCELX с VOOQCELX с SPYQCELX с XIU.TOQCELX с AQRIXQCELX с AQMIXQCELX с AUEIX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий QCELX и DFIEX

QCELX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

QCELX
AQR Large Cap Multi-Style Fund
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

QCELX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCELX
Ранг доходности на риск QCELX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCELX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCELX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCELX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCELX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCELX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCELX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCELXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.95

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.55

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

2.57

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.59

10.07

+2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCELX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCELX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIEX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCELX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCELXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.95

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.60

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.59

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.35

+0.30

Корреляция

Корреляция между QCELX и DFIEX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCELX и DFIEX

Дивидендная доходность QCELX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.41%, что больше доходности DFIEX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCELX
AQR Large Cap Multi-Style Fund		14.41%14.40%12.89%13.67%11.05%12.41%9.94%5.36%7.81%0.99%1.28%0.89%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок QCELX и DFIEX

Максимальная просадка QCELX за все время составила -33.52%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCELX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

QCELXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.52%

-62.22%

+28.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-11.01%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.70%

-28.66%

-0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.52%

-41.04%

+7.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-7.75%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-12.26%

+6.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.81%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности QCELX и DFIEX

Текущая волатильность для AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX) составляет 5.33%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что QCELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCELXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

7.09%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

10.45%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

15.90%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

15.65%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

16.35%

+2.61%