PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCAP с QFLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCAP с QFLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR).

QCAP и QFLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCAP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г.. QFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 24 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QCAP и QFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCAP и QFLR

2026 (YTD)20252024
QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April		1.16%7.13%10.40%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		-2.22%17.27%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, QCAP показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у QFLR с доходностью -2.22%.

QCAP

1 день
-0.02%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.16%
6 месяцев
2.83%
1 год
8.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QFLR

1 день
0.66%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
23.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Часто сравнивают с QCAP:
QCAP с SPYQCAP с TTWOQCAP с APRQQCAP с APRWQCAP с DOGGQCAP с DDECQCAP с AAPR
Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с VOOQFLR с MSTQQFLR с VT

Сравнение комиссий QCAP и QFLR

QCAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QFLR в 0.89%.

QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Доходность на риск

QCAP vs. QFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCAP
Ранг доходности на риск QCAP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCAP: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCAP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCAP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCAP: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCAP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCAP c QFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCAPQFLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.91

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.62

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

3.17

-2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.97

13.59

-6.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCAP vs. QFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCAP на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа QFLR равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCAP и QFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCAPQFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.91

-1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.11

-0.03

Корреляция

Корреляция между QCAP и QFLR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCAP и QFLR

Ни QCAP, ни QFLR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%

Просадки

Сравнение просадок QCAP и QFLR

Максимальная просадка QCAP за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCAP и QFLR.

Загрузка...

Показатели просадок

QCAPQFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.17%

-13.97%

+4.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-7.61%

-0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-4.77%

+4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-2.61%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

1.77%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности QCAP и QFLR

Текущая волатильность для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) составляет 0.69%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что QCAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCAPQFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

4.97%

-4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

9.49%

-7.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

12.32%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.03%

12.89%

-3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.03%

12.89%

-3.86%