PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCAP с PBJA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCAP с PBJA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA).

QCAP и PBJA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCAP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г.. PBJA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QCAP и PBJA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCAP и PBJA

2026 (YTD)20252024
QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April		1.16%7.13%10.40%
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		-1.07%10.33%8.96%

Доходность по периодам

С начала года, QCAP показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у PBJA с доходностью -1.07%.

QCAP

1 день
-0.02%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.16%
6 месяцев
2.83%
1 год
8.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBJA

1 день
0.41%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.37%
1 год
10.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Часто сравнивают с QCAP:
QCAP с SPYQCAP с TTWOQCAP с APRQQCAP с DOGGQCAP с APRWQCAP с AAPRQCAP с BUFD
Часто сравнивают с PBJA:
PBJA с DGTPBJA с SPYPBJA с XAPRPBJA с APRDPBJA с APRQPBJA с AAPRPBJA с JULJ

Сравнение комиссий QCAP и PBJA

QCAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PBJA в 0.50%.

QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Доходность на риск

QCAP vs. PBJA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCAP
Ранг доходности на риск QCAP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCAP: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCAP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCAP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCAP: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCAP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PBJA
Ранг доходности на риск PBJA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCAP c PBJA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCAPPBJADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.25

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.88

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.70

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.97

9.53

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCAP vs. PBJA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCAP на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа PBJA равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCAP и PBJA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCAPPBJAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.25

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.46

-0.38

Корреляция

Корреляция между QCAP и PBJA составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCAP и PBJA

Ни QCAP, ни PBJA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QCAP и PBJA

Максимальная просадка QCAP за все время составила -9.17%, что больше максимальной просадки PBJA в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCAP и PBJA.

Загрузка...

Показатели просадок

QCAPPBJAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.17%

-8.50%

-0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-6.16%

-1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-1.89%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-0.58%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

1.10%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности QCAP и PBJA

Текущая волатильность для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) составляет 0.69%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что QCAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCAPPBJAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

2.54%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

3.74%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

8.31%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.03%

6.53%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.03%

6.53%

+2.50%