PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCAP с EOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCAP с EOCT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT).

QCAP и EOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCAP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г.. EOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QCAP и EOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCAP и EOCT

2026 (YTD)20252024
QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April		1.19%7.13%10.40%
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October		0.91%22.03%9.40%

Доходность по периодам

С начала года, QCAP показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у EOCT с доходностью 0.91%.

QCAP

1 день
0.35%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.19%
6 месяцев
2.96%
1 год
8.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EOCT

1 день
1.81%
1 месяц
-4.00%
С начала года
0.91%
6 месяцев
2.77%
1 год
19.93%
3 года*
11.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October

Часто сравнивают с QCAP:
QCAP с SPYQCAP с TTWOQCAP с APRQQCAP с DOGGQCAP с APRWQCAP с AAPRQCAP с BUFD
Часто сравнивают с EOCT:
EOCT с YSEPEOCT с MARTEOCT с KBUFEOCT с IJULEOCT с FOCTEOCT с PAUGEOCT с PLTM

Сравнение комиссий QCAP и EOCT

QCAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии EOCT в 0.89%.

QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October

Доходность на риск

QCAP vs. EOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCAP
Ранг доходности на риск QCAP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCAP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCAP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCAP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCAP: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCAP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
EOCT
Ранг доходности на риск EOCT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOCT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOCT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOCT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOCT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCAP c EOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCAPEOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.91

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.67

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

3.04

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.07

12.67

-5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCAP vs. EOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCAP на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа EOCT равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCAP и EOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCAPEOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.91

-1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.49

+0.59

Корреляция

Корреляция между QCAP и EOCT составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCAP и EOCT

Ни QCAP, ни EOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QCAP и EOCT

Максимальная просадка QCAP за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки EOCT в -20.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCAP и EOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

QCAPEOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.17%

-20.35%

+11.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-6.57%

-1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.23%

+4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-5.88%

+5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

1.58%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности QCAP и EOCT

Текущая волатильность для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) составляет 0.70%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что QCAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCAPEOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

4.79%

-4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

6.68%

-5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

10.48%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.04%

11.41%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.04%

11.41%

-2.37%