Сравнение DOGG с SVOL
DOGG (FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - DOGG is a Derivative Income fund actively managed by FT Vest, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, DOGG returned 12.55%/yr vs 5.79%/yr for SVOL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. DOGG charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.
Доходность
Сравнение доходности DOGG и SVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOGG показывает доходность 7.19%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -0.40%.
DOGG
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 6.77%
- 1 год
- 18.00%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVOL
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- -0.86%
- 1 год
- 18.10%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 6.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOGG и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 7.19% | 19.43% | -2.58% | 12.74% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -0.40% | 2.41% | 6.77% | 17.34% |
Correlation
The correlation between DOGG and SVOL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2023 г. | 0.27 |
The correlation between DOGG and SVOL shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOGG vs. SVOL — Ранг доходности на риск
DOGG
SVOL
Сравнение DOGG c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOGG | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.19 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.40 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 3.33 | +1.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOGG и SVOL
Максимальная просадка DOGG за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGG и SVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOGG | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.19% | -33.50% | +22.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -13.01% | +4.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.19% | -33.50% | +22.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -2.98% | -2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -4.75% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 5.44% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOGG и SVOL
Текущая волатильность для FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) составляет 4.04%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что DOGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOGG | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 4.40% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 10.20% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.66% | 20.52% | -9.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.97% | 22.02% | -9.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.97% | 21.88% | -8.91% |
Сравнение комиссий DOGG и SVOL
DOGG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOGG и SVOL
Дивидендная доходность DOGG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что меньше доходности SVOL в 22.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 8.72% | 8.75% | 9.92% | 5.89% | 0.00% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 22.10% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
DOGG and SVOL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVOL has higher volatility (4.40%) compared to DOGG (4.04%). In terms of maximum drawdown, DOGG dropped -11.19% vs SVOL's -33.50%.
On 3-year performance, DOGG leads with 12.55% vs 5.79% for SVOL. On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DOGG has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DOGG has performed better with a 12.55% return vs 5.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for DOGG.
SVOL has the higher dividend yield at 22.10%, compared with 8.72% for DOGG.
DOGG is categorized as Derivative Income, while SVOL is Volatility. They also come from different issuers: FT Vest and Simplify. Their fees differ too: 0.75% for DOGG and 0.50% for SVOL.
DOGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOGG и SVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор