PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOGG с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOGG с SVOL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DOGG (FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - DOGG is a Derivative Income fund actively managed by FT Vest, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, DOGG returned 11.91%/yr vs 6.58%/yr for SVOL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. DOGG charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.

Доходность

Сравнение доходности DOGG и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOGG показывает доходность 5.09%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -0.40%.

DOGG

1 день
-0.02%
1 месяц
0.22%
С начала года
5.09%
6 месяцев
4.26%
1 год
15.85%
3 года*
11.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

SVOL

1 день
-0.12%
1 месяц
2.98%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
1.29%
1 год
10.62%
3 года*
6.58%
5 лет*
6.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOGG и SVOL

2026 (YTD)202520242023
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		5.09%19.43%-2.58%12.69%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-0.40%2.41%6.77%16.91%

Correlation

The correlation between DOGG and SVOL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2023 г.

0.28

Сравнение распределения секторов DOGG и SVOL

Секторы
DOGG
SVOL

Потребительский циклический сектор

30.1%
9.4%

Здравоохранение

29.9%
11.0%

Потребительский защитный сектор

19.9%
5.1%

Коммуникационные услуги

10.2%
7.4%

Энергетика

10.0%
4.8%

Сырьевые материалы

-

2.5%

Финансовые услуги

-

11.4%

Промышленность

-

11.4%

Недвижимость

-

2.8%

Технологии

-

31.9%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Потребительский циклический сектор

DOGG
30.1%
SVOL
9.4%

Здравоохранение

DOGG
29.9%
SVOL
11.0%

Потребительский защитный сектор

DOGG
19.9%
SVOL
5.1%

Коммуникационные услуги

DOGG
10.2%
SVOL
7.4%

Энергетика

DOGG
10.0%
SVOL
4.8%

Сырьевые материалы

DOGG

-

SVOL
2.5%

Финансовые услуги

DOGG

-

SVOL
11.4%

Промышленность

DOGG

-

SVOL
11.4%

Недвижимость

DOGG

-

SVOL
2.8%

Технологии

DOGG

-

SVOL
31.9%

Коммунальные услуги

DOGG

-

SVOL
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с DOGG:
DOGG с DYLGDOGG с DJIADOGG с DIVODOGG с SPYDOGG с FTHIDOGG с JPLDDOGG с VTIP
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с IVOL

Доходность на риск

DOGG vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOGG
Ранг доходности на риск DOGG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOGG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOGG c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOGGSVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
0.51

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
0.85

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.12

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

0.82

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.53

1.94

+2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOGG vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOGG на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOGG и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOGGSVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.51

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.35

+0.49

Просадки

Сравнение просадок DOGG и SVOL

Максимальная просадка DOGG за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGG и SVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOGGSVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.19%

-33.50%

+22.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-13.01%

+4.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.19%

-33.50%

+22.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.62%

-2.98%

-4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-4.77%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

5.49%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности DOGG и SVOL

FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что DOGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOGGSVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

1.41%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

9.57%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.43%

20.90%

-10.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

21.99%

-9.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.97%

21.92%

-8.95%

Сравнение комиссий DOGG и SVOL

DOGG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOGG и SVOL

Дивидендная доходность DOGG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, что меньше доходности SVOL в 22.10%

ПозицияTTM20252024202320222021
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		8.90%8.75%9.92%5.89%0.00%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		22.10%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%

Часто задаваемые вопросы

DOGG and SVOL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOGG has higher volatility (3.20%) compared to SVOL (1.41%). In terms of maximum drawdown, DOGG dropped -11.19% vs SVOL's -33.50%.

On 3-year performance, DOGG leads with 11.91% vs 6.58% for SVOL. On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DOGG has performed better with a 11.91% return vs 6.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for DOGG.

SVOL has the higher dividend yield at 22.10%, compared with 8.90% for DOGG.

DOGG is categorized as Derivative Income, while SVOL is Volatility. They also come from different issuers: FT Vest and Simplify. Their fees differ too: 0.75% for DOGG and 0.50% for SVOL.

DOGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOGG и SVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор