Сравнение DOGG с DYLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) и Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG).
DOGG и DYLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOGG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 апр. 2023 г.. DYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 25 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DOGG и DYLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOGG и DYLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 4.84% | 19.43% | -2.58% | 8.61% |
DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | -2.73% | 12.50% | 14.46% | 4.05% |
Доходность по периодам
С начала года, DOGG показывает доходность 4.84%, что значительно выше, чем у DYLG с доходностью -2.73%.
DOGG
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 10.30%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DYLG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 9.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOGG и DYLG
DOGG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DYLG в 0.35%.
Доходность на риск
DOGG vs. DYLG — Ранг доходности на риск
DOGG
DYLG
Сравнение DOGG c DYLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) и Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOGG | DYLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.66 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.05 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 0.94 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 3.91 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOGG | DYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.66 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.90 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между DOGG и DYLG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOGG и DYLG
Дивидендная доходность DOGG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%, что меньше доходности DYLG в 10.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 8.69% | 8.75% | 9.92% | 5.89% |
DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | 10.28% | 9.63% | 16.55% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок DOGG и DYLG
Максимальная просадка DOGG за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки DYLG в -13.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGG и DYLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOGG | DYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.19% | -13.98% | +2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.23% | -10.25% | +2.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.85% | -5.86% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -1.86% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.46% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOGG и DYLG
Текущая волатильность для FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) составляет 3.55%, в то время как у Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что DOGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOGG | DYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 4.40% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 7.32% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.92% | 14.58% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 11.55% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 11.55% | +1.50% |