PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOGG с DJIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOGG с DJIA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DOGG (FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF) and DJIA (Global X Dow 30 Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. DOGG is actively managed, while DJIA is passively managed. Over the past 3 years, DOGG returned 11.91%/yr vs 10.50%/yr for DJIA. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. DOGG charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for DJIA.

Доходность

Сравнение доходности DOGG и DJIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOGG показывает доходность 5.09%, что значительно выше, чем у DJIA с доходностью 3.46%.

DOGG

1 день
-0.02%
1 месяц
0.22%
С начала года
5.09%
6 месяцев
4.26%
1 год
15.85%
3 года*
11.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

DJIA

1 день
0.02%
1 месяц
3.32%
С начала года
3.46%
6 месяцев
3.90%
1 год
14.53%
3 года*
10.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOGG и DJIA

2026 (YTD)202520242023
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		5.09%19.43%-2.58%12.69%
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		3.46%9.11%14.52%5.48%

Correlation

The correlation between DOGG and DJIA is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2023 г.

0.40

The correlation between DOGG and DJIA shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DOGG и DJIA

Секторы
DOGG
DJIA

Потребительский циклический сектор

30.1%
11.6%

Здравоохранение

29.9%
13.1%

Потребительский защитный сектор

19.9%
4.4%

Коммуникационные услуги

10.2%
1.9%

Энергетика

10.0%
2.4%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Финансовые услуги

-

27.2%

Промышленность

-

18.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

17.1%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

DOGG
30.1%
DJIA
11.6%

Здравоохранение

DOGG
29.9%
DJIA
13.1%

Потребительский защитный сектор

DOGG
19.9%
DJIA
4.4%

Коммуникационные услуги

DOGG
10.2%
DJIA
1.9%

Энергетика

DOGG
10.0%
DJIA
2.4%

Сырьевые материалы

DOGG

-

DJIA
4.0%

Финансовые услуги

DOGG

-

DJIA
27.2%

Промышленность

DOGG

-

DJIA
18.4%

Недвижимость

DOGG

-

DJIA

-

Технологии

DOGG

-

DJIA
17.1%

Коммунальные услуги

DOGG

-

DJIA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Global X Dow 30 Covered Call ETF

Часто сравнивают с DOGG:
DOGG с DYLGDOGG с SVOLDOGG с DIVODOGG с SPYDOGG с FTHIDOGG с JPLDDOGG с VTIP
Часто сравнивают с DJIA:
DJIA с SCHDDJIA с VOODJIA с JEPIDJIA с VTVDJIA с FCNTXDJIA с SPYDJIA с CAIBX

Доходность на риск

DOGG vs. DJIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOGG
Ранг доходности на риск DOGG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOGG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
DJIA
Ранг доходности на риск DJIA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJIA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOGG c DJIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOGGDJIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.89

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.67

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

1.99

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.53

7.38

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOGG vs. DJIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOGG на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJIA равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOGG и DJIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOGGDJIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.89

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.69

+0.16

Просадки

Сравнение просадок DOGG и DJIA

Максимальная просадка DOGG за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки DJIA в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGG и DJIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOGGDJIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.19%

-16.91%

+5.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-7.34%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.19%

-12.09%

+0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.62%

-0.13%

-7.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-3.59%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

1.97%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DOGG и DJIA

FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что DOGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOGGDJIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

1.66%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

6.24%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.43%

7.74%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

11.19%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.97%

11.19%

+1.78%

Сравнение комиссий DOGG и DJIA

DOGG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DJIA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOGG и DJIA

Дивидендная доходность DOGG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, что меньше доходности DJIA в 10.82%

ПозицияTTM2025202420232022
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		10.82%10.60%11.44%7.16%9.18%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		8.90%8.75%9.92%5.89%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DOGG and DJIA have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOGG has higher volatility (3.20%) compared to DJIA (1.66%). In terms of maximum drawdown, DOGG dropped -11.19% vs DJIA's -16.91%.

On 3-year performance, DOGG leads with 11.91% vs 10.50% for DJIA. On fees, DJIA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DJIA has been the lower-risk option at 1.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DOGG has performed better with a 11.91% return vs 10.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJIA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for DOGG.

DJIA has the higher dividend yield at 10.82%, compared with 8.90% for DOGG.

They also come from different issuers: FT Vest and Global X. Their fees differ too: 0.75% for DOGG and 0.60% for DJIA.

DJIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOGG и DJIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор