Сравнение DOGG с DJIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA).
DOGG и DJIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOGG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 апр. 2023 г.. DJIA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DOGG и DJIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOGG и DJIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 4.84% | 19.43% | -2.58% | 12.69% |
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | -1.83% | 9.11% | 14.52% | 5.48% |
Доходность по периодам
С начала года, DOGG показывает доходность 4.84%, что значительно выше, чем у DJIA с доходностью -1.83%.
DOGG
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 10.30%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJIA
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOGG и DJIA
DOGG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DJIA в 0.60%.
Доходность на риск
DOGG vs. DJIA — Ранг доходности на риск
DOGG
DJIA
Сравнение DOGG c DJIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOGG | DJIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.52 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 0.83 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 0.75 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 3.05 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOGG | DJIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.52 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.59 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между DOGG и DJIA составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOGG и DJIA
Дивидендная доходность DOGG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%, что меньше доходности DJIA в 11.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 8.69% | 8.75% | 9.92% | 5.89% | 0.00% |
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 11.42% | 10.60% | 11.44% | 7.16% | 9.18% |
Просадки
Сравнение просадок DOGG и DJIA
Максимальная просадка DOGG за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки DJIA в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGG и DJIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOGG | DJIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.19% | -16.91% | +5.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.23% | -9.20% | +0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.85% | -5.23% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -3.63% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.25% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOGG и DJIA
Текущая волатильность для FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) составляет 3.55%, в то время как у Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что DOGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DJIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOGG | DJIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 4.12% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 6.08% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.92% | 13.05% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 11.32% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 11.32% | +1.73% |