Сравнение DOGG с DJIA
DOGG (FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF) and DJIA (Global X Dow 30 Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. DOGG is actively managed, while DJIA is passively managed. Over the past 3 years, DOGG returned 12.55%/yr vs 10.52%/yr for DJIA. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. DOGG charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for DJIA.
Доходность
Сравнение доходности DOGG и DJIA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOGG показывает доходность 7.19%, что значительно выше, чем у DJIA с доходностью 3.73%.
DOGG
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 6.77%
- 1 год
- 18.00%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJIA
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 3.18%
- 1 год
- 14.11%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOGG и DJIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 7.19% | 19.43% | -2.58% | 12.74% |
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 3.73% | 9.11% | 14.52% | 6.11% |
Correlation
The correlation between DOGG and DJIA is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2023 г. | 0.40 |
The correlation between DOGG and DJIA shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOGG vs. DJIA — Ранг доходности на риск
DOGG
DJIA
Сравнение DOGG c DJIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOGG | DJIA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.40 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.93 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 7.19 | -2.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOGG и DJIA
Максимальная просадка DOGG за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки DJIA в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGG и DJIA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOGG | DJIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.19% | -16.91% | +5.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -7.34% | -0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.19% | -12.09% | +0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -0.37% | -5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -3.55% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 1.97% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOGG и DJIA
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что DOGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOGG | DJIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 1.37% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 6.33% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.66% | 7.38% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.97% | 11.17% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.97% | 11.17% | +1.80% |
Сравнение комиссий DOGG и DJIA
DOGG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DJIA в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOGG и DJIA
Дивидендная доходность DOGG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что меньше доходности DJIA в 10.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 10.77% | 10.60% | 11.44% | 7.16% | 9.18% |
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 8.72% | 8.75% | 9.92% | 5.89% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DOGG and DJIA have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOGG has higher volatility (4.04%) compared to DJIA (1.37%). In terms of maximum drawdown, DOGG dropped -11.19% vs DJIA's -16.91%.
On 3-year performance, DOGG leads with 12.55% vs 10.52% for DJIA. On fees, DJIA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DJIA has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DOGG has performed better with a 12.55% return vs 10.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DJIA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for DOGG.
DJIA has the higher dividend yield at 10.77%, compared with 8.72% for DOGG.
They also come from different issuers: FT Vest and Global X. Their fees differ too: 0.75% for DOGG and 0.60% for DJIA.
DJIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOGG и DJIA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор