Сравнение QBY с TSMY
QBY (GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF) and TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. QBY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for TSMY.
Доходность
Сравнение доходности QBY и TSMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBY показывает доходность -27.51%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 35.95%.
QBY
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -27.51%
- 6 месяцев
- -27.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 35.95%
- 6 месяцев
- 36.83%
- 1 год
- 71.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBY и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBY GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF | -27.51% | -8.88% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 35.95% | 5.07% |
Correlation
The correlation between QBY and TSMY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBY vs. TSMY — Ранг доходности на риск
QBY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSMY
Сравнение QBY c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF (QBY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBY | TSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBY и TSMY
Максимальная просадка QBY за все время составила -38.93%, что больше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBY и TSMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.93% | -31.15% | -7.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.47% | -5.86% | -28.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.18% | -5.44% | -20.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QBY и TSMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.49% | 31.04% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.49% | 33.86% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.49% | 33.86% | -2.37% |
Сравнение комиссий QBY и TSMY
QBY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBY и TSMY
Дивидендная доходность QBY за последние двенадцать месяцев составляет около 119.67%, что больше доходности TSMY в 52.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QBY GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF | 119.67% | 15.05% | 0.00% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 52.91% | 56.76% | 13.71% |
Часто задаваемые вопросы
QBY and TSMY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSMY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSMY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for QBY.
QBY has the higher dividend yield at 119.67%, compared with 52.91% for TSMY.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for QBY and 0.99% for TSMY.
Подберите оптимальное распределение для QBY и TSMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор