Сравнение QBY с SPIN
QBY (GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. QBY charges 1.07%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.
Доходность
Сравнение доходности QBY и SPIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBY показывает доходность -27.51%, что значительно ниже, чем у SPIN с доходностью 0.44%.
QBY
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -27.51%
- 6 месяцев
- -27.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIN
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBY и SPIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBY GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF | -27.51% | -8.88% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 0.44% | 2.48% |
Correlation
The correlation between QBY and SPIN is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBY vs. SPIN — Ранг доходности на риск
QBY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPIN
Сравнение QBY c SPIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF (QBY) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBY | SPIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBY и SPIN
Максимальная просадка QBY за все время составила -38.93%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBY и SPIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBY | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.93% | -16.85% | -22.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.47% | -2.80% | -31.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.18% | -2.28% | -23.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QBY и SPIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBY | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.49% | 11.12% | +20.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.49% | 14.38% | +17.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.49% | 14.38% | +17.11% |
Сравнение комиссий QBY и SPIN
QBY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBY и SPIN
Дивидендная доходность QBY за последние двенадцать месяцев составляет около 119.67%, что больше доходности SPIN в 5.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QBY GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF | 119.67% | 15.05% | 0.00% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 5.78% | 8.20% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
QBY and SPIN have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.07% for QBY.
QBY has the higher dividend yield at 119.67%, compared with 5.78% for SPIN.
They also come from different issuers: GraniteShares and State Street. Their fees differ too: 1.07% for QBY and 0.25% for SPIN.
Подберите оптимальное распределение для QBY и SPIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор