PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBUL с IVVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QBUL с IVVM

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM).

QBUL и IVVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QBUL - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QBUL и IVVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QBUL и IVVM

2026 (YTD)20252024
QBUL
TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF		-0.62%4.87%0.58%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		-1.52%14.24%6.59%

Доходность по периодам

С начала года, QBUL показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у IVVM с доходностью -1.52%.

QBUL

1 день
0.04%
1 месяц
-0.02%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
-1.38%
1 год
4.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVM

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
0.74%
1 год
15.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с QBUL:
QBUL с APRQQBUL с JANZQBUL с LOCTQBUL с QQQYQBUL с HELOQBUL с OCTZQBUL с TLTW
Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с VOOGIVVM с SCHGIVVM с FNILX

Сравнение комиссий QBUL и IVVM

QBUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IVVM в 0.50%.

QBUL
TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Доходность на риск

QBUL vs. IVVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBUL
Ранг доходности на риск QBUL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBUL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBUL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBUL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBUL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBUL: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBUL c IVVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBULIVVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.94

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.45

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.91

7.61

-4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBUL vs. IVVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBUL на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVM равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBUL и IVVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBULIVVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.94

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.25

-0.53

Корреляция

Корреляция между QBUL и IVVM составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBUL и IVVM

Дивидендная доходность QBUL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности IVVM в 0.69%

TTM20252024
QBUL
TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF		9.00%8.94%1.82%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.69%0.68%0.62%

Просадки

Сравнение просадок QBUL и IVVM

Максимальная просадка QBUL за все время составила -2.45%, что меньше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBUL и IVVM.

Загрузка...

Показатели просадок

QBULIVVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.45%

-11.62%

+9.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-5.31%

+2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-2.78%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-0.96%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

1.65%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности QBUL и IVVM

Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) составляет 0.73%, в то время как у iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что QBUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QBULIVVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

3.68%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

6.04%

-3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54%

12.91%

-9.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.78%

9.82%

-6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.78%

9.82%

-6.04%