PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBUL с APRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QBUL с APRT

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT).

QBUL и APRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QBUL - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. APRT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QBUL и APRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QBUL и APRT

2026 (YTD)20252024
QBUL
TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF		-0.62%4.87%0.58%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		2.58%7.99%6.50%

Доходность по периодам

С начала года, QBUL показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у APRT с доходностью 2.58%.

QBUL

1 день
0.04%
1 месяц
-0.02%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
-1.38%
1 год
4.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRT

1 день
0.06%
1 месяц
1.36%
С начала года
2.58%
6 месяцев
4.85%
1 год
18.42%
3 года*
13.01%
5 лет*
9.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Часто сравнивают с QBUL:
QBUL с LOCTQBUL с APRQQBUL с JANZQBUL с QQQYQBUL с HELOQBUL с OCTZQBUL с TLTW
Часто сравнивают с APRT:
APRT с NOVTAPRT с JANTAPRT с NVBTAPRT с OCTTAPRT с MAYTAPRT с SIXOAPRT с XTR

Сравнение комиссий QBUL и APRT

QBUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии APRT в 0.74%.

QBUL
TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Доходность на риск

QBUL vs. APRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBUL
Ранг доходности на риск QBUL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBUL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBUL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBUL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBUL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBUL: 2727
Ранг коэф-та Мартина
APRT
Ранг доходности на риск APRT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBUL c APRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBULAPRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.33

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.03

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.43

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.72

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.91

11.36

-8.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBUL vs. APRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBUL на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRT равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBUL и APRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBULAPRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.33

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.00

-0.28

Корреляция

Корреляция между QBUL и APRT составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBUL и APRT

Дивидендная доходность QBUL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, тогда как APRT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
QBUL
TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF		9.00%8.94%1.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%

Просадки

Сравнение просадок QBUL и APRT

Максимальная просадка QBUL за все время составила -2.45%, что меньше максимальной просадки APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBUL и APRT.

Загрузка...

Показатели просадок

QBULAPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.45%

-14.98%

+12.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-3.68%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

0.00%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-2.11%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

1.32%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности QBUL и APRT

Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) составляет 0.73%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что QBUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QBULAPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

3.02%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

3.83%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54%

10.97%

-7.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.78%

10.81%

-7.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.78%

10.39%

-6.61%