PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBUF с QTOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QBUF с QTOP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QBUF (Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly) and QTOP (iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF) are both Nasdaq-100 funds - QBUF tracks the Invesco QQQ Trust while QTOP tracks the Nasdaq-100 Top 30 Index. Both are passively managed. Over the past year, QBUF returned 11.93% vs 45.99% for QTOP. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. QBUF charges 0.79%/yr vs 0.20%/yr for QTOP.

Доходность

Сравнение доходности QBUF и QTOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBUF показывает доходность 4.68%, что значительно ниже, чем у QTOP с доходностью 22.71%.

QBUF

1 день
-0.01%
1 месяц
0.84%
С начала года
4.68%
6 месяцев
4.57%
1 год
11.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QTOP

1 день
-0.21%
1 месяц
10.74%
С начала года
22.71%
6 месяцев
21.95%
1 год
45.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBUF и QTOP

2026 (YTD)20252024
QBUF
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly		4.68%11.08%3.57%
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		22.71%22.19%5.80%

Correlation

The correlation between QBUF and QTOP is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.81

The correlation between QBUF and QTOP has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QBUF и QTOP

Секторы
QBUF
QTOP

Технологии

50.7%
57.7%

Коммуникационные услуги

15.8%
17.7%

Потребительский циклический сектор

12.5%
10.4%

Потребительский защитный сектор

8.7%
8.5%

Здравоохранение

5.1%
3.3%

Промышленность

3.3%
0.9%

Коммунальные услуги

1.6%

-

Сырьевые материалы

1.3%
1.5%

Энергетика

0.7%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QBUF
50.7%
QTOP
57.7%

Коммуникационные услуги

QBUF
15.8%
QTOP
17.7%

Потребительский циклический сектор

QBUF
12.5%
QTOP
10.4%

Потребительский защитный сектор

QBUF
8.7%
QTOP
8.5%

Здравоохранение

QBUF
5.1%
QTOP
3.3%

Промышленность

QBUF
3.3%
QTOP
0.9%

Коммунальные услуги

QBUF
1.6%
QTOP

-

Сырьевые материалы

QBUF
1.3%
QTOP
1.5%

Энергетика

QBUF
0.7%
QTOP

-

Финансовые услуги

QBUF
0.2%
QTOP

-

Недвижимость

QBUF
0.1%
QTOP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF

Часто сравнивают с QBUF:
QBUF с QYLDQBUF с QQQQBUF с QQQYQBUF с QQQMQBUF с QCJLQBUF с NAPRQBUF с HQU.TO
Часто сравнивают с QTOP:
QTOP с QQQQTOP с TOPTQTOP с QQQMQTOP с MAGSQTOP с QBIGQTOP с VGTQTOP с XLK

Доходность на риск

QBUF vs. QTOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBUF
Ранг доходности на риск QBUF: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBUF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBUF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBUF: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBUF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBUF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
QTOP
Ранг доходности на риск QTOP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTOP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTOP: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTOP: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTOP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTOP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBUF c QTOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBUFQTOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.66

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.44

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.45

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.19

3.59

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.79

13.20

+4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBUF vs. QTOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBUF на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTOP равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBUF и QTOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBUFQTOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.66

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

1.48

-0.12

Просадки

Сравнение просадок QBUF и QTOP

Максимальная просадка QBUF за все время составила -8.84%, что меньше максимальной просадки QTOP в -23.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBUF и QTOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBUFQTOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.84%

-23.28%

+14.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.31%

-12.88%

+10.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.21%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-3.82%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

3.49%

-2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности QBUF и QTOP

Текущая волатильность для Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) составляет 0.23%, в то время как у iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что QBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBUFQTOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

5.23%

-5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.88%

13.43%

-9.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.25%

17.40%

-12.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.47%

22.70%

-14.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.47%

22.70%

-14.23%

Сравнение комиссий QBUF и QTOP

QBUF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QTOP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBUF и QTOP

QBUF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.

ПозицияTTM20252024
QBUF
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		0.32%0.38%0.11%

Часто задаваемые вопросы

QBUF and QTOP have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTOP has higher volatility (5.23%) compared to QBUF (0.23%). In terms of maximum drawdown, QBUF dropped -8.84% vs QTOP's -23.28%.

On 1-year performance, QTOP leads with 45.99% vs 11.93% for QBUF. On fees, QTOP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QBUF has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QTOP has performed better with a 45.99% return vs 11.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTOP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.79% for QBUF.

QTOP has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for QBUF.

QBUF tracks Invesco QQQ Trust, while QTOP tracks Nasdaq-100 Top 30 Index. They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.79% for QBUF and 0.20% for QTOP.

QTOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBUF и QTOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор