Сравнение QBUF с QFLR
QBUF (Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly) and QFLR (Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF) are both Nasdaq-100 funds from Innovator. QBUF is passively managed, while QFLR is actively managed. Over the past year, QBUF returned 9.37% vs 16.86% for QFLR. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QBUF charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for QFLR.
Доходность
Сравнение доходности QBUF и QFLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QBUF показывает доходность 3.62%, а QFLR немного ниже – 3.53%.
QBUF
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -1.07%
- 6 месяцев
- 3.15%
- С начала года
- 3.62%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QFLR
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -1.58%
- 6 месяцев
- 1.72%
- С начала года
- 3.53%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBUF и QFLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly | 3.62% | 11.08% | 5.90% |
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | 3.53% | 17.27% | 6.64% |
Correlation
The correlation between QBUF and QFLR is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between QBUF and QFLR has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBUF vs. QFLR — Ранг доходности на риск
QBUF
QFLR
Сравнение QBUF c QFLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBUF | QFLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 2.22 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.51 | 8.27 | +5.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBUF и QFLR
Максимальная просадка QBUF за все время составила -8.84%, что меньше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBUF и QFLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBUF | QFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.84% | -13.97% | +5.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.31% | -7.61% | +5.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -3.61% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -2.51% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 2.04% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBUF и QFLR
Текущая волатильность для Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) составляет 2.06%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что QBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBUF | QFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 6.01% | -3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.00% | 10.81% | -6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.58% | 13.52% | -7.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.34% | 13.29% | -4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.34% | 13.29% | -4.95% |
Сравнение комиссий QBUF и QFLR
QBUF берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QFLR в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBUF и QFLR
Ни QBUF, ни QFLR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | 0.00% | 0.02% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
QBUF and QFLR have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFLR has higher volatility (6.01%) compared to QBUF (2.06%). In terms of maximum drawdown, QBUF dropped -8.84% vs QFLR's -13.97%.
On 1-year performance, QFLR leads with 16.86% vs 9.37% for QBUF. On fees, QBUF is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QBUF has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QFLR has performed better with a 16.86% return vs 9.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBUF is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for QFLR.
QBUF and QFLR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.79% for QBUF and 0.89% for QFLR.
QBUF currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBUF и QFLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор