Сравнение QBUF с QEW
QBUF (Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly) and QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) are both Nasdaq-100 funds - QBUF tracks the Invesco QQQ Trust while QEW tracks the Nasdaq-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QBUF charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for QEW.
Доходность
Сравнение доходности QBUF и QEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QBUF
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- 11.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QEW
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 9.40%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBUF и QEW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly | 5.06% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 21.43% |
Correlation
The correlation between QBUF and QEW is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBUF vs. QEW — Ранг доходности на риск
QBUF
QEW
Сравнение QBUF c QEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) и Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBUF | QEW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBUF | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 9.51 | -8.14 |
Просадки
Сравнение просадок QBUF и QEW
Максимальная просадка QBUF за все время составила -8.84%, что больше максимальной просадки QEW в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBUF и QEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBUF | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.84% | -4.15% | -4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.16% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -0.57% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QBUF и QEW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBUF | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.25% | 15.65% | -10.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.46% | 15.65% | -7.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.46% | 15.65% | -7.19% |
Сравнение комиссий QBUF и QEW
QBUF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QEW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBUF и QEW
Ни QBUF, ни QEW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QBUF and QEW have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for QBUF.
QBUF and QEW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
QBUF tracks Invesco QQQ Trust, while QEW tracks Nasdaq-100 Equal Weighted Index. They also come from different issuers: Innovator and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for QBUF and 0.25% for QEW.
Подберите оптимальное распределение для QBUF и QEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор