Сравнение QBUF с GBIL
QBUF (Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly) and GBIL (Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF) are both exchange-traded funds - QBUF is a Nasdaq-100 fund tracking the Invesco QQQ Trust, while GBIL is a Government Bonds fund tracking the FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Both are passively managed. Over the past year, QBUF returned 11.57% vs 3.81% for GBIL. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. QBUF charges 0.79%/yr vs 0.12%/yr for GBIL.
Доходность
Сравнение доходности QBUF и GBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBUF показывает доходность 4.88%, что значительно выше, чем у GBIL с доходностью 1.57%.
QBUF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 4.88%
- 6 месяцев
- 4.08%
- 1 год
- 11.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBUF и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly | 4.88% | 11.08% | 5.90% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 1.57% | 4.12% | 2.70% |
Correlation
The correlation between QBUF and GBIL is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBUF vs. GBIL — Ранг доходности на риск
QBUF
GBIL
Сравнение QBUF c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBUF | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -14.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -100.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 42.59 | -41.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.03 | 191.21 | -186.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.26 | 1,621.11 | -1,603.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBUF и GBIL
Максимальная просадка QBUF за все время составила -8.84%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBUF и GBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBUF | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.84% | -0.76% | -8.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.31% | -0.02% | -2.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -0.04% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.00% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBUF и GBIL
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) имеет более высокую волатильность в 0.41% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что QBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBUF | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | 0.05% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.68% | 0.14% | +3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.25% | 0.23% | +5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.35% | 0.58% | +7.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.35% | 0.47% | +7.88% |
Сравнение комиссий QBUF и GBIL
QBUF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBUF и GBIL
QBUF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.74% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBUF and GBIL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBUF has higher volatility (0.41%) compared to GBIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, QBUF dropped -8.84% vs GBIL's -0.76%.
On 1-year performance, QBUF leads with 11.57% vs 3.81% for GBIL. On fees, GBIL is cheaper at 0.12% per year. On volatility, GBIL has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QBUF has performed better with a 11.57% return vs 3.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GBIL is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.79% for QBUF.
GBIL has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 0.00% for QBUF.
QBUF is categorized as Nasdaq-100, while GBIL is Government Bonds. QBUF tracks Invesco QQQ Trust, while GBIL tracks FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. They also come from different issuers: Innovator and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.79% for QBUF and 0.12% for GBIL.
GBIL currently has the higher Sharpe Ratio (16.78 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBUF и GBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор