Сравнение QBUF с CAIQ
QBUF (Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly) and CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) are both Nasdaq-100 funds - QBUF tracks the Invesco QQQ Trust while CAIQ tracks the MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. QBUF charges 0.79%/yr vs 0.74%/yr for CAIQ.
Доходность
Сравнение доходности QBUF и CAIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBUF показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у CAIQ с доходностью 10.57%.
QBUF
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -1.07%
- 6 месяцев
- 3.15%
- С начала года
- 3.62%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAIQ
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.64%
- 6 месяцев
- 9.78%
- С начала года
- 10.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBUF и CAIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly | 3.62% | 1.64% |
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 10.57% | 4.03% |
Correlation
The correlation between QBUF and CAIQ is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBUF vs. CAIQ — Ранг доходности на риск
QBUF
CAIQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QBUF c CAIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) и Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBUF | CAIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.51 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBUF и CAIQ
Максимальная просадка QBUF за все время составила -8.84%, примерно равная максимальной просадке CAIQ в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBUF и CAIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBUF | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.84% | -9.06% | +0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -2.63% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -1.67% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QBUF и CAIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBUF | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.58% | 13.43% | -7.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.34% | 13.43% | -5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.34% | 13.43% | -5.09% |
Сравнение комиссий QBUF и CAIQ
QBUF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CAIQ в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBUF и CAIQ
QBUF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.27%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 10.27% | 1.54% |
QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBUF and CAIQ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAIQ is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAIQ is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for QBUF.
CAIQ has the higher dividend yield at 10.27%, compared with 0.00% for QBUF.
QBUF tracks Invesco QQQ Trust, while CAIQ tracks MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index. They also come from different issuers: Innovator and Calamos. Their fees differ too: 0.79% for QBUF and 0.74% for CAIQ.
Подберите оптимальное распределение для QBUF и CAIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор