Сравнение QBR-A.TO с AZN
QBR-A.TO (Quebecor Inc) and AZN (AstraZeneca PLC) are both stocks. QBR-A.TO operates in Telecom Services (Communication Services), while AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, QBR-A.TO returned 16.66%/yr vs 16.42%/yr for AZN. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QBR-A.TO и AZN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QBR-A.TO торгуется в CAD, в то время как AZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AZN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QBR-A.TO показывает доходность 32.58%, что значительно выше, чем у AZN с доходностью 4.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QBR-A.TO имеют среднегодовую доходность 16.66%, а акции AZN немного отстают с 16.42%.
QBR-A.TO
- 1 день
- -4.20%
- 1 месяц
- 23.27%
- С начала года
- 32.58%
- 6 месяцев
- 34.42%
- 1 год
- 75.02%
- 3 года*
- 32.36%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 16.66%
AZN
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 4.88%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 34.66%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 16.23%
- 10 лет*
- 16.42%
Сравнение доходности по годам QBR-A.TO и AZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBR-A.TO Quebecor Inc | 32.58% | 63.39% | 0.05% | 17.49% | 8.94% | -8.61% | 2.07% | 17.13% | 21.51% | 27.06% |
AZN AstraZeneca PLC | 4.88% | 36.73% | 7.92% | -0.79% | 27.63% | 18.58% | 1.38% | 29.01% | 23.52% | 24.63% |
Correlation
The correlation between QBR-A.TO and AZN is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
QBR-A.TO:
CA$15.73B
AZN:
$290.27B
QBR-A.TO:
CA$3.85
AZN:
$6.66
QBR-A.TO:
17.67
AZN:
27.94
QBR-A.TO:
1.48
AZN:
0.04
QBR-A.TO:
2.75
AZN:
4.80
QBR-A.TO:
5.87
AZN:
6.13
QBR-A.TO:
CA$5.73B
AZN:
$60.44B
QBR-A.TO:
CA$2.22B
AZN:
$49.37B
QBR-A.TO:
CA$2.40B
AZN:
$20.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBR-A.TO vs. AZN — Ранг доходности на риск
QBR-A.TO
AZN
Сравнение QBR-A.TO c AZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quebecor Inc (QBR-A.TO) и AstraZeneca PLC (AZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBR-A.TO | AZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.26 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.28 | 2.53 | +7.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.24 | 6.31 | +20.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBR-A.TO | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87 | 1.37 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.71 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.68 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.63 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок QBR-A.TO и AZN
Максимальная просадка QBR-A.TO за все время составила -78.58%, что больше максимальной просадки AZN в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBR-A.TO и AZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBR-A.TO | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.58% | -26.12% | -52.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -13.83% | +1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.03% | -25.25% | +2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | -25.25% | -0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.92% | -26.12% | -4.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.85% | -8.83% | +3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.71% | -8.00% | -25.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 5.52% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBR-A.TO и AZN
Quebecor Inc (QBR-A.TO) имеет более высокую волатильность в 14.83% по сравнению с AstraZeneca PLC (AZN) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что QBR-A.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBR-A.TO | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.83% | 6.95% | +7.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.51% | 17.70% | +6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.56% | 25.60% | +16.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.54% | 23.10% | +15.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.97% | 24.34% | +6.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBR-A.TO и AZN
Дивидендная доходность QBR-A.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности AZN в 2.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 2.86% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
QBR-A.TO Quebecor Inc | 2.21% | 2.70% | 3.95% | 3.51% | 3.97% | 3.80% | 2.44% | 1.20% | 0.68% | 0.45% | 0.45% | 0.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QBR-A.TO и AZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quebecor Inc и AstraZeneca PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QBR-A.TO и AZN
QBR-A.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о валовой прибыли в 608.10M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
QBR-A.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила об операционной прибыли в 367.20M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
QBR-A.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о чистой прибыли в 225.40M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
QBR-A.TO and AZN have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QBR-A.TO и AZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор