PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBR-A.TO с SJ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение QBR-A.TO с SJ.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QBR-A.TO (Quebecor Inc) and SJ.TO (Stella-Jones Inc.) are both stocks. QBR-A.TO operates in Telecom Services (Communication Services), while SJ.TO operates in Lumber & Wood Production (Basic Materials). Over the past 10 years, QBR-A.TO returned 16.66%/yr vs 6.89%/yr for SJ.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QBR-A.TO и SJ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Quebecor Inc (QBR-A.TO) и Stella-Jones Inc. (SJ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBR-A.TO показывает доходность 32.58%, что значительно выше, чем у SJ.TO с доходностью -3.74%. За последние 10 лет акции QBR-A.TO превзошли акции SJ.TO по среднегодовой доходности: 16.66% против 6.89% соответственно.

QBR-A.TO

1 день
-4.20%
1 месяц
23.27%
С начала года
32.58%
6 месяцев
34.42%
1 год
75.02%
3 года*
32.36%
5 лет*
20.12%
10 лет*
16.66%

SJ.TO

1 день
2.51%
1 месяц
6.03%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-4.08%
1 год
7.04%
3 года*
11.35%
5 лет*
13.41%
10 лет*
6.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBR-A.TO и SJ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QBR-A.TO
Quebecor Inc		32.58%63.39%0.05%17.49%8.94%-8.61%2.07%17.13%21.51%27.06%
SJ.TO
Stella-Jones Inc.		-3.74%21.52%-6.39%61.32%23.74%-12.15%25.31%-3.99%-20.71%17.02%

Correlation

The correlation between QBR-A.TO and SJ.TO is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1994 г.

0.07

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QBR-A.TO:

CA$15.73B

SJ.TO:

CA$4.45B

EPS

QBR-A.TO:

CA$3.85

SJ.TO:

CA$5.52

Коэффициент P/E

QBR-A.TO:

17.67

SJ.TO:

14.74

Коэффициент PEG

QBR-A.TO:

1.48

SJ.TO:

0.92

Коэффициент P/S

QBR-A.TO:

2.75

SJ.TO:

1.28

Коэффициент P/B

QBR-A.TO:

5.87

SJ.TO:

2.12

Общая выручка (12 мес.)

QBR-A.TO:

CA$5.73B

SJ.TO:

CA$3.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

QBR-A.TO:

CA$2.22B

SJ.TO:

CA$678.00M

EBITDA (12 мес.)

QBR-A.TO:

CA$2.40B

SJ.TO:

CA$617.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quebecor Inc

Stella-Jones Inc.

Часто сравнивают с QBR-A.TO:
QBR-A.TO с QBR-B.TOQBR-A.TO с T.TOQBR-A.TO с EMA.TOQBR-A.TO с QBE.AXQBR-A.TO с AD-UN.TOQBR-A.TO с AZNQBR-A.TO с GRT-UN.TO
Часто сравнивают с SJ.TO:
SJ.TO с CLS.TOSJ.TO с DBM.TOSJ.TO с ADN.TOSJ.TO с BCE.TOSJ.TO с CSU.TOSJ.TO с X.TOSJ.TO с ATD.TO

Доходность на риск

QBR-A.TO vs. SJ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBR-A.TO
Ранг доходности на риск QBR-A.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBR-A.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBR-A.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBR-A.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBR-A.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBR-A.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SJ.TO
Ранг доходности на риск SJ.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJ.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJ.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJ.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJ.TO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJ.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBR-A.TO c SJ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quebecor Inc (QBR-A.TO) и Stella-Jones Inc. (SJ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBR-A.TOSJ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
0.32

+2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
0.62

+2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.08

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.28

0.30

+9.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.24

0.93

+26.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBR-A.TO vs. SJ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBR-A.TO на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа SJ.TO равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBR-A.TO и SJ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBR-A.TOSJ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

0.32

+2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.50

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.27

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

-0.52

+0.78

Просадки

Сравнение просадок QBR-A.TO и SJ.TO

Максимальная просадка QBR-A.TO за все время составила -78.58%, что меньше максимальной просадки SJ.TO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBR-A.TO и SJ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBR-A.TOSJ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.58%

-100.00%

+21.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-28.60%

+16.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.03%

-33.67%

+10.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-33.67%

+8.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.92%

-53.13%

+22.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-99.95%

+95.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.71%

-97.44%

+63.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

9.14%

-5.00%

Волатильность

Сравнение волатильности QBR-A.TO и SJ.TO

Quebecor Inc (QBR-A.TO) имеет более высокую волатильность в 14.83% по сравнению с Stella-Jones Inc. (SJ.TO) с волатильностью 12.04%. Это указывает на то, что QBR-A.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBR-A.TOSJ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.83%

12.04%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.51%

20.30%

+4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.56%

26.36%

+16.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.54%

27.18%

+11.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.97%

26.01%

+4.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBR-A.TO и SJ.TO

Дивидендная доходность QBR-A.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности SJ.TO в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QBR-A.TO
Quebecor Inc		2.21%2.70%3.95%3.51%3.97%3.80%2.44%1.20%0.68%0.45%0.45%0.38%
SJ.TO
Stella-Jones Inc.		1.60%1.46%1.57%1.19%1.65%1.80%1.30%1.49%1.21%0.87%0.92%0.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QBR-A.TO и SJ.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quebecor Inc и Stella-Jones Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20222023202420252026
1.40B
791.00M
(QBR-A.TO) Общая выручка
(SJ.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности QBR-A.TO и SJ.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Quebecor Inc и Stella-Jones Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
43.6%
19.0%
Активы портфеля
QBR-A.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о валовой прибыли в 608.10M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

SJ.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stella-Jones Inc. сообщила о валовой прибыли в 150.00M при выручке в 791.00M, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.

QBR-A.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила об операционной прибыли в 367.20M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

SJ.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stella-Jones Inc. сообщила об операционной прибыли в 93.00M при выручке в 791.00M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

QBR-A.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о чистой прибыли в 225.40M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

SJ.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stella-Jones Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.00M при выручке в 791.00M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

Часто задаваемые вопросы

QBR-A.TO and SJ.TO have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBR-A.TO и SJ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор