Сравнение QBR-A.TO с AD-UN.TO
QBR-A.TO (Quebecor Inc) and AD-UN.TO (Alaris Equity Partners Income Trust) are both stocks. QBR-A.TO operates in Telecom Services (Communication Services), while AD-UN.TO operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, QBR-A.TO returned 16.66%/yr vs 6.14%/yr for AD-UN.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QBR-A.TO и AD-UN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBR-A.TO показывает доходность 32.58%, что значительно выше, чем у AD-UN.TO с доходностью 17.67%. За последние 10 лет акции QBR-A.TO превзошли акции AD-UN.TO по среднегодовой доходности: 16.66% против 6.14% соответственно.
QBR-A.TO
- 1 день
- -4.20%
- 1 месяц
- 23.27%
- С начала года
- 32.58%
- 6 месяцев
- 34.42%
- 1 год
- 75.02%
- 3 года*
- 32.36%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 16.66%
AD-UN.TO
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 6.16%
- С начала года
- 17.67%
- 6 месяцев
- 22.70%
- 1 год
- 36.67%
- 3 года*
- 25.46%
- 5 лет*
- 16.15%
- 10 лет*
- 6.14%
Сравнение доходности по годам QBR-A.TO и AD-UN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBR-A.TO Quebecor Inc | 32.58% | 63.39% | 0.05% | 17.49% | 8.94% | -8.61% | 2.07% | 17.13% | 21.51% | 27.06% |
AD-UN.TO Alaris Equity Partners Income Trust | 17.67% | 15.38% | 27.16% | 10.82% | -7.62% | 33.79% | -23.76% | 40.26% | -9.96% | -6.82% |
Correlation
The correlation between QBR-A.TO and AD-UN.TO is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
QBR-A.TO:
CA$15.73B
AD-UN.TO:
CA$1.28B
QBR-A.TO:
CA$3.85
AD-UN.TO:
CA$2.23
QBR-A.TO:
17.67
AD-UN.TO:
10.68
QBR-A.TO:
1.48
AD-UN.TO:
32.04
QBR-A.TO:
2.75
AD-UN.TO:
5.26
QBR-A.TO:
5.87
AD-UN.TO:
1.12
QBR-A.TO:
CA$5.73B
AD-UN.TO:
CA$220.04M
QBR-A.TO:
CA$2.22B
AD-UN.TO:
CA$197.90M
QBR-A.TO:
CA$2.40B
AD-UN.TO:
CA$179.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBR-A.TO vs. AD-UN.TO — Ранг доходности на риск
QBR-A.TO
AD-UN.TO
Сравнение QBR-A.TO c AD-UN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quebecor Inc (QBR-A.TO) и Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBR-A.TO | AD-UN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.36 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.28 | 2.88 | +7.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.24 | 10.86 | +16.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBR-A.TO | AD-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87 | 2.07 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.19 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.45 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок QBR-A.TO и AD-UN.TO
Максимальная просадка QBR-A.TO за все время составила -78.58%, примерно равная максимальной просадке AD-UN.TO в -74.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBR-A.TO и AD-UN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBR-A.TO | AD-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.58% | -74.93% | -3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -12.74% | +0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.03% | -18.69% | -4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | -29.73% | +4.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.92% | -73.03% | +42.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.85% | -0.88% | -3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.71% | -16.76% | -16.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 3.37% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBR-A.TO и AD-UN.TO
Quebecor Inc (QBR-A.TO) имеет более высокую волатильность в 14.83% по сравнению с Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что QBR-A.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AD-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBR-A.TO | AD-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.83% | 4.14% | +10.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.51% | 13.87% | +10.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.56% | 17.74% | +24.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.54% | 22.65% | +15.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.97% | 32.24% | -1.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBR-A.TO и AD-UN.TO
Дивидендная доходность QBR-A.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности AD-UN.TO в 5.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD-UN.TO Alaris Equity Partners Income Trust | 5.97% | 6.75% | 7.10% | 8.35% | 8.29% | 6.81% | 8.76% | 7.55% | 9.57% | 7.84% | 7.49% | 6.66% |
QBR-A.TO Quebecor Inc | 2.21% | 2.70% | 3.95% | 3.51% | 3.97% | 3.80% | 2.44% | 1.20% | 0.68% | 0.45% | 0.45% | 0.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QBR-A.TO и AD-UN.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quebecor Inc и Alaris Equity Partners Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QBR-A.TO и AD-UN.TO
QBR-A.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о валовой прибыли в 608.10M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
AD-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о валовой прибыли в 58.38M при выручке в 65.37M, что соответствует валовой рентабельности в 89.3%.
QBR-A.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила об операционной прибыли в 367.20M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.
AD-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила об операционной прибыли в 47.42M при выручке в 65.37M, что соответствует операционной рентабельности 72.5%.
QBR-A.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о чистой прибыли в 225.40M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
AD-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о чистой прибыли в 40.41M при выручке в 65.37M, что соответствует чистой рентабельности 61.8%.
Часто задаваемые вопросы
QBR-A.TO and AD-UN.TO have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QBR-A.TO и AD-UN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор