Сравнение QBR-A.TO с QBE.AX
QBR-A.TO (Quebecor Inc) and QBE.AX (QBE Insurance Group Limited) are both stocks. QBR-A.TO operates in Telecom Services (Communication Services), while QBE.AX operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, QBR-A.TO returned 16.66%/yr vs 10.54%/yr for QBE.AX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QBR-A.TO и QBE.AX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QBR-A.TO торгуется в CAD, в то время как QBE.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QBE.AX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QBR-A.TO показывает доходность 32.58%, что значительно выше, чем у QBE.AX с доходностью 26.32%. За последние 10 лет акции QBR-A.TO превзошли акции QBE.AX по среднегодовой доходности: 16.66% против 10.54% соответственно.
QBR-A.TO
- 1 день
- -4.20%
- 1 месяц
- 23.27%
- С начала года
- 32.58%
- 6 месяцев
- 34.42%
- 1 год
- 75.02%
- 3 года*
- 32.36%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 16.66%
QBE.AX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 26.32%
- 6 месяцев
- 31.68%
- 1 год
- 9.75%
- 3 года*
- 24.25%
- 5 лет*
- 20.38%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение доходности по годам QBR-A.TO и QBE.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBR-A.TO Quebecor Inc | 32.58% | 63.39% | 0.05% | 17.49% | 8.94% | -8.61% | 2.07% | 17.13% | 21.51% | 27.06% |
QBE.AX QBE Insurance Group Limited | 26.60% | 11.39% | 33.60% | 10.99% | 21.87% | 25.60% | -26.75% | 26.09% | -5.08% | -8.59% |
Correlation
The correlation between QBR-A.TO and QBE.AX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBR-A.TO vs. QBE.AX — Ранг доходности на риск
QBR-A.TO
QBE.AX
Сравнение QBR-A.TO c QBE.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quebecor Inc (QBR-A.TO) и QBE Insurance Group Limited (QBE.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBR-A.TO | QBE.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.10 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.28 | 0.57 | +9.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.24 | 1.18 | +26.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBR-A.TO | QBE.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87 | 0.40 | +2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.80 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.37 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.19 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок QBR-A.TO и QBE.AX
Максимальная просадка QBR-A.TO за все время составила -78.58%, что больше максимальной просадки QBE.AX в -59.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBR-A.TO и QBE.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBR-A.TO | QBE.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.58% | -59.28% | -19.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -16.97% | +5.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.03% | -19.09% | -3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | -19.09% | -6.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.92% | -52.69% | +21.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.85% | -5.77% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.71% | -25.72% | -7.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 8.24% | -4.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBR-A.TO и QBE.AX
Quebecor Inc (QBR-A.TO) имеет более высокую волатильность в 14.83% по сравнению с QBE Insurance Group Limited (QBE.AX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что QBR-A.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBE.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBR-A.TO | QBE.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.83% | 5.52% | +9.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.51% | 15.21% | +9.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.56% | 24.30% | +18.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.54% | 25.31% | +13.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.97% | 28.43% | +2.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBR-A.TO и QBE.AX
Дивидендная доходность QBR-A.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности QBE.AX в 4.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBE.AX QBE Insurance Group Limited | 4.89% | 4.75% | 3.75% | 2.97% | 2.08% | 0.97% | 3.63% | 4.11% | 2.57% | 5.15% | 4.11% | 3.34% |
QBR-A.TO Quebecor Inc | 2.21% | 2.70% | 3.95% | 3.51% | 3.97% | 3.80% | 2.44% | 1.20% | 0.68% | 0.45% | 0.45% | 0.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QBR-A.TO и QBE.AX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quebecor Inc и QBE Insurance Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QBR-A.TO and QBE.AX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QBR-A.TO и QBE.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор