Сравнение QBF с POCT
QBF (Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly) and POCT (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October) are both exchange-traded funds - QBF is a Blockchain fund actively managed by Innovator, while POCT is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index. QBF is actively managed, while POCT is passively managed. Over the past year, QBF returned -37.30% vs 13.26% for POCT. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QBF и POCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBF показывает доходность -27.01%, что значительно ниже, чем у POCT с доходностью 4.83%.
QBF
- 1 день
- -3.18%
- 1 месяц
- -14.78%
- С начала года
- -27.01%
- 6 месяцев
- -27.39%
- 1 год
- -37.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
POCT
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- 13.26%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBF и POCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | -27.01% | -14.76% |
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October | 4.83% | 9.20% |
Correlation
The correlation between QBF and POCT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBF vs. POCT — Ранг доходности на риск
QBF
POCT
Сравнение QBF c POCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBF | POCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.43 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 3.03 | -3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 15.34 | -16.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBF и POCT
Максимальная просадка QBF за все время составила -46.35%, что больше максимальной просадки POCT в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBF и POCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBF | POCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.35% | -18.80% | -27.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.35% | -4.40% | -41.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.44% | -0.90% | -44.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.82% | -1.49% | -16.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.21% | 0.87% | +25.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBF и POCT
Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что QBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBF | POCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 1.80% | +8.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.27% | 4.96% | +15.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.20% | 6.19% | +21.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.01% | 7.97% | +21.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.01% | 10.21% | +18.80% |
Сравнение комиссий QBF и POCT
И QBF, и POCT имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBF и POCT
Дивидендная доходность QBF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, тогда как POCT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.21% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 1.89% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBF and POCT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBF has higher volatility (10.57%) compared to POCT (1.80%). In terms of maximum drawdown, QBF dropped -46.35% vs POCT's -18.80%.
On 1-year performance, POCT leads with 13.26% vs -37.30% for QBF. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, POCT has been the lower-risk option at 1.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, POCT has performed better with a 13.26% return vs -37.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBF and POCT have the same expense ratio: 0.79% per year.
QBF has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.00% for POCT.
QBF is categorized as Blockchain, while POCT is Defined Outcome.
POCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBF и POCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор