Сравнение QBF с POCT
QBF (Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly) and POCT (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October) are both exchange-traded funds - QBF is a Blockchain fund actively managed by Innovator, while POCT is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index. QBF is actively managed, while POCT is passively managed. Over the past year, QBF returned -35.86% vs 14.36% for POCT. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QBF и POCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBF показывает доходность -23.63%, что значительно ниже, чем у POCT с доходностью 5.33%.
QBF
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -14.35%
- С начала года
- -23.63%
- 6 месяцев
- -27.96%
- 1 год
- -35.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
POCT
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 14.36%
- 3 года*
- 12.17%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBF и POCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | -23.63% | -14.22% |
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October | 5.33% | 9.04% |
Correlation
The correlation between QBF and POCT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBF vs. POCT — Ранг доходности на риск
QBF
POCT
Сравнение QBF c POCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBF | POCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.47 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 3.28 | -4.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 16.84 | -18.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBF | POCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.37 | 2.35 | -3.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.97 | 0.87 | -1.84 |
Просадки
Сравнение просадок QBF и POCT
Максимальная просадка QBF за все время составила -42.92%, что больше максимальной просадки POCT в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBF и POCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBF | POCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.92% | -18.80% | -24.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.92% | -4.40% | -38.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.92% | -0.20% | -42.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.82% | -1.50% | -15.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.20% | 0.86% | +23.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBF и POCT
Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что QBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBF | POCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 0.94% | +6.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.56% | 4.77% | +13.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.36% | 6.17% | +20.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.53% | 7.94% | +20.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.53% | 10.22% | +18.31% |
Сравнение комиссий QBF и POCT
И QBF, и POCT имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBF и POCT
Дивидендная доходность QBF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как POCT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.21% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 1.81% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBF and POCT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBF has higher volatility (7.09%) compared to POCT (0.94%). In terms of maximum drawdown, QBF dropped -42.92% vs POCT's -18.80%.
On 1-year performance, POCT leads with 14.36% vs -35.86% for QBF. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, POCT has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, POCT has performed better with a 14.36% return vs -35.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBF and POCT have the same expense ratio: 0.79% per year.
QBF has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.00% for POCT.
QBF is categorized as Blockchain, while POCT is Defined Outcome.
POCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBF и POCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор