Сравнение QBF с PJUL
QBF (Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly) and PJUL (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July) are both exchange-traded funds - QBF is a Blockchain fund actively managed by Innovator, while PJUL is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. QBF is actively managed, while PJUL is passively managed. Over the past year, QBF returned -36.74% vs 15.34% for PJUL. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QBF и PJUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBF показывает доходность -25.30%, что значительно ниже, чем у PJUL с доходностью 4.63%.
QBF
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- -17.41%
- С начала года
- -25.30%
- 6 месяцев
- -29.25%
- 1 год
- -36.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PJUL
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 5.28%
- 1 год
- 15.34%
- 3 года*
- 13.94%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBF и PJUL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | -25.30% | -14.22% |
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July | 4.63% | 10.60% |
Correlation
The correlation between QBF and PJUL is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBF vs. PJUL — Ранг доходности на риск
QBF
PJUL
Сравнение QBF c PJUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBF | PJUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.59 | -0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 4.23 | -5.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 23.29 | -24.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBF | PJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.40 | 2.74 | -4.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.01 | 0.89 | -1.90 |
Просадки
Сравнение просадок QBF и PJUL
Максимальная просадка QBF за все время составила -44.17%, что больше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBF и PJUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBF | PJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.17% | -18.17% | -26.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.17% | -3.64% | -40.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.17% | -0.10% | -44.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.90% | -1.47% | -15.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.36% | 0.66% | +23.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBF и PJUL
Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что QBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBF | PJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 0.43% | +6.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.48% | 3.88% | +14.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 5.63% | +20.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.55% | 8.60% | +19.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.55% | 10.02% | +18.53% |
Сравнение комиссий QBF и PJUL
И QBF, и PJUL имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBF и PJUL
Дивидендная доходность QBF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как PJUL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.82% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 1.85% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBF and PJUL have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBF has higher volatility (6.86%) compared to PJUL (0.43%). In terms of maximum drawdown, QBF dropped -44.17% vs PJUL's -18.17%.
On 1-year performance, PJUL leads with 15.34% vs -36.74% for QBF. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, PJUL has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PJUL has performed better with a 15.34% return vs -36.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBF and PJUL have the same expense ratio: 0.79% per year.
QBF has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.00% for PJUL.
QBF is categorized as Blockchain, while PJUL is Defined Outcome.
PJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBF и PJUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор