Сравнение QBF с PJUL
QBF (Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly) and PJUL (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July) are both exchange-traded funds - QBF is a Blockchain fund actively managed by Innovator, while PJUL is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. QBF is actively managed, while PJUL is passively managed. Over the past year, QBF returned -44.02% vs 11.15% for PJUL. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QBF и PJUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBF показывает доходность -27.34%, что значительно ниже, чем у PJUL с доходностью 5.43%.
QBF
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -5.16%
- 6 месяцев
- -31.33%
- С начала года
- -27.34%
- 1 год
- -44.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PJUL
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 4.66%
- С начала года
- 5.43%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- 10.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBF и PJUL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | -27.34% | -14.76% |
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July | 5.43% | 10.93% |
Correlation
The correlation between QBF and PJUL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBF vs. PJUL — Ранг доходности на риск
QBF
PJUL
Сравнение QBF c PJUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBF | PJUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.47 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 3.07 | -3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 17.26 | -18.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBF и PJUL
Максимальная просадка QBF за все время составила -48.71%, что больше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBF и PJUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBF | PJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.71% | -18.17% | -30.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.71% | -3.64% | -45.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.69% | -0.34% | -45.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.10% | -1.45% | -17.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.73% | 0.65% | +28.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBF и PJUL
Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что QBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBF | PJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 1.10% | +7.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.81% | 3.93% | +16.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.23% | 4.98% | +22.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.98% | 8.61% | +20.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.98% | 9.97% | +19.01% |
Сравнение комиссий QBF и PJUL
И QBF, и PJUL имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBF и PJUL
Дивидендная доходность QBF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как PJUL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.82% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 1.90% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBF and PJUL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBF has higher volatility (8.71%) compared to PJUL (1.10%). In terms of maximum drawdown, QBF dropped -48.71% vs PJUL's -18.17%.
On 1-year performance, PJUL leads with 11.15% vs -44.02% for QBF. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, PJUL has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PJUL has performed better with a 11.15% return vs -44.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBF and PJUL have the same expense ratio: 0.79% per year.
QBF has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.00% for PJUL.
QBF is categorized as Blockchain, while PJUL is Defined Outcome.
PJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBF и PJUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор