Сравнение QBF с ISCMF
QBF (Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - QBF is a Blockchain fund actively managed by Innovator, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. QBF is actively managed, while ISCMF is passively managed. Over the past year, QBF returned -44.02% vs 22.55% for ISCMF. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. QBF charges 0.79%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности QBF и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBF показывает доходность -27.34%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 11.96%.
QBF
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -5.16%
- 6 месяцев
- -31.33%
- С начала года
- -27.34%
- 1 год
- -44.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.88%
- 6 месяцев
- 11.96%
- С начала года
- 11.96%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBF и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | -27.34% | -14.76% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 11.96% | 11.59% |
Correlation
The correlation between QBF and ISCMF is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBF vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
QBF
ISCMF
Сравнение QBF c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBF | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.84 | -1.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.66 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 6.41 | -7.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBF и ISCMF
Максимальная просадка QBF за все время составила -48.71%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBF и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBF | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.71% | -25.42% | -23.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.71% | -13.68% | -35.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.69% | -13.68% | -32.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.10% | -13.31% | -5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.73% | 3.53% | +25.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBF и ISCMF
Текущая волатильность для Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) составляет 8.71%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что QBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBF | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 9.30% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.81% | 18.12% | +2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.23% | 19.58% | +7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.98% | 14.82% | +14.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.98% | 14.82% | +14.16% |
Сравнение комиссий QBF и ISCMF
QBF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBF и ISCMF
Дивидендная доходность QBF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 1.90% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
QBF and ISCMF have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISCMF has higher volatility (9.30%) compared to QBF (8.71%). In terms of maximum drawdown, QBF dropped -48.71% vs ISCMF's -25.42%.
On 1-year performance, ISCMF leads with 22.55% vs -44.02% for QBF. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, QBF has been the lower-risk option at 8.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISCMF has performed better with a 22.55% return vs -44.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.79% for QBF.
QBF has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.00% for ISCMF.
QBF is categorized as Blockchain, while ISCMF is Commodities. They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.79% for QBF and 0.19% for ISCMF.
ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBF и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор