Сравнение QBF с FFTY
QBF (Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly) and FFTY (Innovator IBD 50 ETF) are both exchange-traded funds - QBF is a Blockchain fund actively managed by Innovator, while FFTY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IBD 50 Index. QBF is actively managed, while FFTY is passively managed. Over the past year, QBF returned -37.30% vs 36.43% for FFTY. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. QBF charges 0.79%/yr vs 0.80%/yr for FFTY.
Доходность
Сравнение доходности QBF и FFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBF показывает доходность -27.01%, что значительно ниже, чем у FFTY с доходностью 20.94%.
QBF
- 1 день
- -3.18%
- 1 месяц
- -14.78%
- С начала года
- -27.01%
- 6 месяцев
- -27.39%
- 1 год
- -37.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFTY
- 1 день
- -4.21%
- 1 месяц
- 5.39%
- С начала года
- 20.94%
- 6 месяцев
- 18.21%
- 1 год
- 36.43%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- -0.44%
- 10 лет*
- 7.91%
Сравнение доходности по годам QBF и FFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | -27.01% | -14.76% |
FFTY Innovator IBD 50 ETF | 20.94% | 12.84% |
Correlation
The correlation between QBF and FFTY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBF vs. FFTY — Ранг доходности на риск
QBF
FFTY
Сравнение QBF c FFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBF | FFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.19 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 1.57 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 4.14 | -5.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBF и FFTY
Максимальная просадка QBF за все время составила -46.35%, что меньше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBF и FFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBF | FFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.35% | -59.46% | +13.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.35% | -23.29% | -23.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -59.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.44% | -14.76% | -30.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.82% | -22.34% | +4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.21% | 8.82% | +17.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBF и FFTY
Текущая волатильность для Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) составляет 10.57%, в то время как у Innovator IBD 50 ETF (FFTY) волатильность равна 13.44%. Это указывает на то, что QBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBF | FFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 13.44% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.27% | 28.50% | -8.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.20% | 35.99% | -8.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.01% | 29.63% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.01% | 27.67% | +1.34% |
Сравнение комиссий QBF и FFTY
QBF берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FFTY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBF и FFTY
Дивидендная доходность QBF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности FFTY в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFTY Innovator IBD 50 ETF | 1.11% | 1.35% | 0.91% | 0.65% | 2.75% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 1.89% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBF and FFTY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFTY has higher volatility (13.44%) compared to QBF (10.57%). In terms of maximum drawdown, QBF dropped -46.35% vs FFTY's -59.46%.
On 1-year performance, FFTY leads with 36.43% vs -37.30% for QBF. On fees, QBF is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QBF has been the lower-risk option at 10.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FFTY has performed better with a 36.43% return vs -37.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBF is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for FFTY.
QBF has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 1.11% for FFTY.
QBF is categorized as Blockchain, while FFTY is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.79% for QBF and 0.80% for FFTY.
FFTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBF и FFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор