PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QBF с FFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QBF с FFTY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QBF (Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly) and FFTY (Innovator IBD 50 ETF) are both exchange-traded funds - QBF is a Blockchain fund actively managed by Innovator, while FFTY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IBD 50 Index. QBF is actively managed, while FFTY is passively managed. Over the past year, QBF returned -44.02% vs 18.31% for FFTY. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. QBF charges 0.79%/yr vs 0.80%/yr for FFTY.

Доходность

Сравнение доходности QBF и FFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBF показывает доходность -27.34%, что значительно ниже, чем у FFTY с доходностью 10.34%.

QBF

1 день
-0.77%
1 месяц
-5.16%
6 месяцев
-31.33%
С начала года
-27.34%
1 год
-44.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFTY

1 день
-2.93%
1 месяц
-7.42%
6 месяцев
3.70%
С начала года
10.34%
1 год
18.31%
3 года*
14.25%
5 лет*
-0.65%
10 лет*
6.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBF и FFTY

2026 (YTD)2025
QBF
Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly		-27.34%-14.76%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		10.34%12.84%

Correlation

The correlation between QBF and FFTY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly

Innovator IBD 50 ETF

Часто сравнивают с QBF:
QBF с MNRSQBF с CBXJQBF с SOLTQBF с HBTCQBF с HECOQBF с NODEQBF с CBTJ
Часто сравнивают с FFTY:
FFTY с SPYFFTY с QQQFFTY с BOUTFFTY с BFORFFTY с VOOFFTY с LOUPFFTY с IGV

Доходность на риск

QBF vs. FFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBF
Ранг доходности на риск QBF: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBF: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBF: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBF: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBF: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBF: 11
Ранг коэф-та Мартина
FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBF c FFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QBFFFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.63
0.50

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.57
0.88

-3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.11

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

0.79

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

2.04

-3.57

QBF vs. FFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBF на текущий момент составляет -1.63, что ниже коэффициента Шарпа FFTY равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBF и FFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QBF и FFTY

Максимальная просадка QBF за все время составила -48.71%, что меньше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBF и FFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBFFFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.71%

-59.46%

+10.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.71%

-23.29%

-25.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.60%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-59.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.69%

-22.23%

-23.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.10%

-22.31%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.73%

9.02%

+19.71%

Волатильность

Сравнение волатильности QBF и FFTY

Текущая волатильность для Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) составляет 8.71%, в то время как у Innovator IBD 50 ETF (FFTY) волатильность равна 11.44%. Это указывает на то, что QBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBFFFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.71%

11.44%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.81%

29.25%

-8.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.23%

36.52%

-9.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.98%

29.82%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.98%

27.77%

+1.21%

Сравнение комиссий QBF и FFTY

QBF берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBF и FFTY

Дивидендная доходность QBF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности FFTY в 1.22%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		1.22%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%
QBF
Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly		1.90%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QBF and FFTY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFTY has higher volatility (11.44%) compared to QBF (8.71%). In terms of maximum drawdown, QBF dropped -48.71% vs FFTY's -59.46%.

On 1-year performance, FFTY leads with 18.31% vs -44.02% for QBF. On fees, QBF is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QBF has been the lower-risk option at 8.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FFTY has performed better with a 18.31% return vs -44.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QBF is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for FFTY.

QBF has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.22% for FFTY.

QBF is categorized as Blockchain, while FFTY is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.79% for QBF and 0.80% for FFTY.

FFTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBF и FFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор