Сравнение QBF с BCOR
QBF (Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly) and BCOR (Grayscale Bitcoin Adopters ETF) are both Blockchain funds. QBF is actively managed, while BCOR is passively managed. Over the past year, QBF returned -44.02% vs -33.97% for BCOR. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QBF charges 0.79%/yr vs 0.59%/yr for BCOR.
Доходность
Сравнение доходности QBF и BCOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBF показывает доходность -27.34%, что значительно ниже, чем у BCOR с доходностью -11.86%.
QBF
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -5.16%
- 6 месяцев
- -31.33%
- С начала года
- -27.34%
- 1 год
- -44.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCOR
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -8.77%
- 6 месяцев
- -20.29%
- С начала года
- -11.86%
- 1 год
- -33.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBF и BCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | -27.34% | -9.01% |
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | -11.86% | 5.68% |
Correlation
The correlation between QBF and BCOR is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | 0.77 |
The correlation between QBF and BCOR has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBF vs. BCOR — Ранг доходности на риск
QBF
BCOR
Сравнение QBF c BCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) и Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBF | BCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.88 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.79 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -1.31 | -0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBF и BCOR
Максимальная просадка QBF за все время составила -48.71%, что больше максимальной просадки BCOR в -42.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBF и BCOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBF | BCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.71% | -42.99% | -5.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.71% | -42.99% | -5.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.69% | -37.66% | -8.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.10% | -19.70% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.73% | 26.06% | +2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBF и BCOR
Текущая волатильность для Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) составляет 8.71%, в то время как у Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что QBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBF | BCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 11.25% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.81% | 33.48% | -12.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.23% | 42.11% | -14.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.98% | 43.27% | -14.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.98% | 43.27% | -14.29% |
Сравнение комиссий QBF и BCOR
QBF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BCOR в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBF и BCOR
Дивидендная доходность QBF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности BCOR в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | 3.58% | 3.10% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 1.90% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
QBF and BCOR have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCOR has higher volatility (11.25%) compared to QBF (8.71%). In terms of maximum drawdown, QBF dropped -48.71% vs BCOR's -42.99%.
On 1-year performance, BCOR leads with -33.97% vs -44.02% for QBF. On fees, BCOR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, QBF has been the lower-risk option at 8.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCOR has performed better with a -33.97% return vs -44.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCOR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.79% for QBF.
BCOR has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 1.90% for QBF.
They also come from different issuers: Innovator and Grayscale. Their fees differ too: 0.79% for QBF and 0.59% for BCOR.
BCOR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBF и BCOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор