Сравнение QBF с BCOR
QBF (Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly) and BCOR (Grayscale Bitcoin Adopters ETF) are both Blockchain funds. QBF is actively managed, while BCOR is passively managed. Over the past year, QBF returned -35.86% vs -17.33% for BCOR. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QBF charges 0.79%/yr vs 0.59%/yr for BCOR.
Доходность
Сравнение доходности QBF и BCOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBF показывает доходность -23.63%, что значительно ниже, чем у BCOR с доходностью -2.23%.
QBF
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -14.35%
- С начала года
- -23.63%
- 6 месяцев
- -27.96%
- 1 год
- -35.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCOR
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -9.89%
- 1 год
- -17.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBF и BCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | -23.63% | -8.04% |
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | -2.23% | 4.14% |
Correlation
The correlation between QBF and BCOR is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г. | 0.78 |
The correlation between QBF and BCOR has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBF vs. BCOR — Ранг доходности на риск
QBF
BCOR
Сравнение QBF c BCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) и Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBF | BCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.96 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.40 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -0.75 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBF | BCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.37 | -0.42 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.97 | 0.04 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок QBF и BCOR
Максимальная просадка QBF за все время составила -42.92%, примерно равная максимальной просадке BCOR в -42.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBF и BCOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBF | BCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.92% | -42.99% | +0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.92% | -42.99% | +0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.92% | -30.84% | -12.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.82% | -18.11% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.20% | 23.12% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBF и BCOR
Текущая волатильность для Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) составляет 7.09%, в то время как у Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что QBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBF | BCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 10.49% | -3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.56% | 31.45% | -12.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.36% | 41.24% | -14.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.53% | 42.93% | -14.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.53% | 42.93% | -14.40% |
Сравнение комиссий QBF и BCOR
QBF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BCOR в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBF и BCOR
Дивидендная доходность QBF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности BCOR в 3.17%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | 3.17% | 3.10% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 1.81% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
QBF and BCOR have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCOR has higher volatility (10.49%) compared to QBF (7.09%). In terms of maximum drawdown, QBF dropped -42.92% vs BCOR's -42.99%.
On 1-year performance, BCOR leads with -17.33% vs -35.86% for QBF. On fees, BCOR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, QBF has been the lower-risk option at 7.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCOR has performed better with a -17.33% return vs -35.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCOR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.79% for QBF.
BCOR has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 1.81% for QBF.
They also come from different issuers: Innovator and Grayscale. Their fees differ too: 0.79% for QBF and 0.59% for BCOR.
BCOR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBF и BCOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор