Сравнение QBF с BCOR
QBF (Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly) and BCOR (Grayscale Bitcoin Adopters ETF) are both Blockchain funds. QBF is actively managed, while BCOR is passively managed. Over the past year, QBF returned -37.30% vs -24.56% for BCOR. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QBF charges 0.79%/yr vs 0.59%/yr for BCOR.
Доходность
Сравнение доходности QBF и BCOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBF показывает доходность -27.01%, что значительно ниже, чем у BCOR с доходностью -8.74%.
QBF
- 1 день
- -3.18%
- 1 месяц
- -14.78%
- С начала года
- -27.01%
- 6 месяцев
- -27.39%
- 1 год
- -37.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCOR
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- -11.00%
- С начала года
- -8.74%
- 6 месяцев
- -13.96%
- 1 год
- -24.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBF и BCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | -27.01% | -9.01% |
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | -8.74% | 5.68% |
Correlation
The correlation between QBF and BCOR is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | 0.77 |
The correlation between QBF and BCOR has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBF vs. BCOR — Ранг доходности на риск
QBF
BCOR
Сравнение QBF c BCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) и Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBF | BCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.93 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.57 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -1.01 | -0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBF и BCOR
Максимальная просадка QBF за все время составила -46.35%, что больше максимальной просадки BCOR в -42.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBF и BCOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBF | BCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.35% | -42.99% | -3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.35% | -42.99% | -3.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.44% | -35.45% | -9.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.82% | -18.73% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.21% | 24.32% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBF и BCOR
Текущая волатильность для Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) составляет 10.57%, в то время как у Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) волатильность равна 13.29%. Это указывает на то, что QBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBF | BCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 13.29% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.27% | 32.95% | -12.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.20% | 41.79% | -14.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.01% | 43.40% | -14.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.01% | 43.40% | -14.39% |
Сравнение комиссий QBF и BCOR
QBF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BCOR в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBF и BCOR
Дивидендная доходность QBF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности BCOR в 3.46%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | 3.46% | 3.10% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 1.89% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
QBF and BCOR have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCOR has higher volatility (13.29%) compared to QBF (10.57%). In terms of maximum drawdown, QBF dropped -46.35% vs BCOR's -42.99%.
On 1-year performance, BCOR leads with -24.56% vs -37.30% for QBF. On fees, BCOR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, QBF has been the lower-risk option at 10.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCOR has performed better with a -24.56% return vs -37.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCOR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.79% for QBF.
BCOR has the higher dividend yield at 3.46%, compared with 1.89% for QBF.
They also come from different issuers: Innovator and Grayscale. Their fees differ too: 0.79% for QBF and 0.59% for BCOR.
BCOR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBF и BCOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор