Сравнение QBF с BCOR
QBF (Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly) and BCOR (Grayscale Bitcoin Adopters ETF) are both Blockchain funds. QBF is actively managed, while BCOR is passively managed. Over the past year, QBF returned -41.55% vs -29.83% for BCOR. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QBF charges 0.79%/yr vs 0.59%/yr for BCOR.
Доходность
Сравнение доходности QBF и BCOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBF показывает доходность -27.01%, что значительно ниже, чем у BCOR с доходностью -14.44%.
QBF
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.23%
- 6 месяцев
- -17.17%
- С начала года
- -27.01%
- 1 год
- -41.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -27.24%
BCOR
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -7.96%
- 6 месяцев
- -6.03%
- С начала года
- -14.44%
- 1 год
- -29.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -7.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.86K | $8.88K | $15.18K | |
| $63.60K | $80.09K | $133.56K |
Сравнение доходности по годам QBF и BCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | -27.01% | -9.01% |
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | -14.44% | 5.68% |
Correlation
The correlation between QBF and BCOR is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | 0.77 |
The correlation between QBF and BCOR has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBF vs. BCOR — Ранг доходности на риск
QBF
BCOR
Сравнение QBF c BCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) и Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBF | BCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 0.91 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.70 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.09 | -0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBF и BCOR
Максимальная просадка QBF за все время составила -48.71%, что больше максимальной просадки BCOR в -42.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBF и BCOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBF | BCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.71% | -42.99% | -5.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.71% | -42.99% | -5.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.44% | -39.48% | -5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.09% | -20.55% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.67% | 27.47% | +3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBF и BCOR
Текущая волатильность для Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) составляет 5.80%, в то время как у Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) волатильность равна 12.50%. Это указывает на то, что QBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBF | BCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 12.50% | -6.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.12% | 33.87% | -14.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.17% | 42.87% | -15.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.61% | 43.39% | -14.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.61% | 43.39% | -14.78% |
Сравнение комиссий QBF и BCOR
QBF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BCOR в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBF и BCOR
Дивидендная доходность QBF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности BCOR в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | 3.69% | 3.10% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 1.89% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
QBF and BCOR have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCOR has higher volatility (12.50%) compared to QBF (5.80%). In terms of maximum drawdown, QBF dropped -48.71% vs BCOR's -42.99%.
On 1-year performance, BCOR leads with -29.83% vs -41.55% for QBF. On fees, BCOR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, QBF has been the lower-risk option at 5.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCOR has performed better with a -29.83% return vs -41.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCOR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.79% for QBF.
BCOR has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 1.89% for QBF.
They also come from different issuers: Innovator and Grayscale. Their fees differ too: 0.79% for QBF and 0.59% for BCOR.
BCOR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBF и BCOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор