Сравнение BCOR с CBTJ
BCOR (Grayscale Bitcoin Adopters ETF) and CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) are both Blockchain funds. BCOR is passively managed, while CBTJ is actively managed. Over the past year, BCOR returned -33.97% vs -37.61% for CBTJ. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCOR charges 0.59%/yr vs 0.69%/yr for CBTJ.
Доходность
Сравнение доходности BCOR и CBTJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCOR показывает доходность -11.86%, что значительно выше, чем у CBTJ с доходностью -18.51%.
BCOR
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -8.77%
- 6 месяцев
- -20.29%
- С начала года
- -11.86%
- 1 год
- -33.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBTJ
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -1.68%
- 6 месяцев
- -24.51%
- С начала года
- -18.51%
- 1 год
- -37.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCOR и CBTJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | -11.86% | 5.68% |
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | -18.51% | -10.82% |
Correlation
The correlation between BCOR and CBTJ is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | 0.76 |
The correlation between BCOR and CBTJ has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCOR vs. CBTJ — Ранг доходности на риск
BCOR
CBTJ
Сравнение BCOR c CBTJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCOR | CBTJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.76 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.89 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.38 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCOR и CBTJ
Максимальная просадка BCOR за все время составила -42.99%, примерно равная максимальной просадке CBTJ в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOR и CBTJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCOR | CBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.99% | -42.41% | -0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.99% | -42.41% | -0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.66% | -40.53% | +2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.70% | -17.13% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.06% | 27.35% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCOR и CBTJ
Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что BCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBTJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCOR | CBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | 4.26% | +6.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.48% | 16.92% | +16.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.11% | 26.67% | +15.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.27% | 24.98% | +18.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.27% | 24.98% | +18.29% |
Сравнение комиссий BCOR и CBTJ
BCOR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CBTJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCOR и CBTJ
Дивидендная доходность BCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности CBTJ в 1.78%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | 3.58% | 3.10% |
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | 1.78% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
BCOR and CBTJ have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCOR has higher volatility (11.25%) compared to CBTJ (4.26%). In terms of maximum drawdown, BCOR dropped -42.99% vs CBTJ's -42.41%.
On 1-year performance, BCOR leads with -33.97% vs -37.61% for CBTJ. On fees, BCOR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, CBTJ has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCOR has performed better with a -33.97% return vs -37.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCOR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.69% for CBTJ.
BCOR has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 1.78% for CBTJ.
They also come from different issuers: Grayscale and Calamos. Their fees differ too: 0.59% for BCOR and 0.69% for CBTJ.
BCOR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCOR и CBTJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор