Сравнение BCOR с CBTJ
BCOR (Grayscale Bitcoin Adopters ETF) and CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) are both Blockchain funds. BCOR is passively managed, while CBTJ is actively managed. Over the past year, BCOR returned -17.33% vs -30.36% for CBTJ. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCOR charges 0.59%/yr vs 0.69%/yr for CBTJ.
Доходность
Сравнение доходности BCOR и CBTJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCOR показывает доходность -2.23%, что значительно выше, чем у CBTJ с доходностью -16.58%.
BCOR
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -9.89%
- 1 год
- -17.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBTJ
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -10.52%
- С начала года
- -16.58%
- 6 месяцев
- -22.65%
- 1 год
- -30.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCOR и CBTJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | -2.23% | 4.14% |
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | -16.58% | -9.99% |
Correlation
The correlation between BCOR and CBTJ is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г. | 0.77 |
The correlation between BCOR and CBTJ has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCOR vs. CBTJ — Ранг доходности на риск
BCOR
CBTJ
Сравнение BCOR c CBTJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCOR | CBTJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.82 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.78 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -1.29 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCOR | CBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | -1.12 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.80 | +0.84 |
Просадки
Сравнение просадок BCOR и CBTJ
Максимальная просадка BCOR за все время составила -42.99%, что больше максимальной просадки CBTJ в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOR и CBTJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCOR | CBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.99% | -39.12% | -3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.99% | -39.12% | -3.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.84% | -39.12% | +8.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.11% | -15.13% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.12% | 23.62% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCOR и CBTJ
Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) имеет более высокую волатильность в 10.49% по сравнению с Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что BCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBTJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCOR | CBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | 4.87% | +5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.45% | 19.34% | +12.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.24% | 27.13% | +14.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.93% | 25.64% | +17.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.93% | 25.64% | +17.29% |
Сравнение комиссий BCOR и CBTJ
BCOR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CBTJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCOR и CBTJ
Дивидендная доходность BCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности CBTJ в 1.74%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | 3.17% | 3.10% |
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | 1.74% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
BCOR and CBTJ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCOR has higher volatility (10.49%) compared to CBTJ (4.87%). In terms of maximum drawdown, BCOR dropped -42.99% vs CBTJ's -39.12%.
On 1-year performance, BCOR leads with -17.33% vs -30.36% for CBTJ. On fees, BCOR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, CBTJ has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCOR has performed better with a -17.33% return vs -30.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCOR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.69% for CBTJ.
BCOR has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 1.74% for CBTJ.
They also come from different issuers: Grayscale and Calamos. Their fees differ too: 0.59% for BCOR and 0.69% for CBTJ.
BCOR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCOR и CBTJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор