Сравнение QBF с BAMU
QBF (Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - QBF is a Blockchain fund actively managed by Innovator, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, QBF returned -35.86% vs 2.93% for BAMU. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. QBF charges 0.79%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности QBF и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBF показывает доходность -23.63%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.06%.
QBF
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -14.35%
- С начала года
- -23.63%
- 6 месяцев
- -27.96%
- 1 год
- -35.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBF и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | -23.63% | -14.22% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.06% | 2.92% |
Correlation
The correlation between QBF and BAMU is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBF vs. BAMU — Ранг доходности на риск
QBF
BAMU
Сравнение QBF c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBF | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 2.41 | -1.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 24.89 | -25.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 97.89 | -99.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBF | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.37 | 4.98 | -6.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.97 | 4.14 | -5.11 |
Просадки
Сравнение просадок QBF и BAMU
Максимальная просадка QBF за все время составила -42.92%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBF и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBF | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.92% | -0.36% | -42.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.92% | -0.12% | -42.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.92% | 0.00% | -42.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.82% | -0.02% | -16.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.20% | 0.03% | +24.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBF и BAMU
Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что QBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBF | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 0.07% | +7.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.56% | 0.43% | +18.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.36% | 0.59% | +25.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.53% | 0.87% | +27.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.53% | 0.87% | +27.66% |
Сравнение комиссий QBF и BAMU
QBF берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBF и BAMU
Дивидендная доходность QBF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности BAMU в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.06% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 1.81% | 1.38% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBF and BAMU have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBF has higher volatility (7.09%) compared to BAMU (0.07%). In terms of maximum drawdown, QBF dropped -42.92% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.93% vs -35.86% for QBF. On fees, QBF is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.93% return vs -35.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBF is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
BAMU has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 1.81% for QBF.
QBF is categorized as Blockchain, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Innovator and Brookstone. Their fees differ too: 0.79% for QBF and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBF и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор