PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QBER с MRCP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QBER и MRCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBER показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у MRCP с доходностью 7.46%.


QBER

1 день
0.23%
1 месяц
-0.27%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-0.06%
1 год
-0.46%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MRCP

1 день
0.18%
1 месяц
2.10%
С начала года
7.46%
6 месяцев
8.49%
1 год
18.22%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBER и MRCP


2026 (YTD)20252024
QBER
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF
-0.73%0.25%0.04%
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March
7.46%14.13%6.21%

Correlation

The correlation between QBER and MRCP is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г.

-0.51

The correlation between QBER and MRCP has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.45 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March

Доходность на риск

QBER vs. MRCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QBER
Ранг доходности на риск QBER: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBER: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBER: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBER: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBER: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBER: 77
Ранг коэф-та Мартина

MRCP
Ранг доходности на риск MRCP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRCP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRCP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRCP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRCP: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRCP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBER c MRCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QBERMRCPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.62

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

3.80

-4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

21.81

-22.28

QBER vs. MRCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBER на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа MRCP равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBER и MRCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QBERMRCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

2.94

-3.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

1.61

-1.65

Просадки

Сравнение просадок QBER и MRCP

Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки MRCP в -10.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и MRCP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QBERMRCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.72%

-10.73%

+5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-4.81%

+2.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-0.04%

-5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-0.77%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.84%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности QBER и MRCP

Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) составляет 0.89%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) волатильность равна 1.34%. Это указывает на то, что QBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QBERMRCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

1.34%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

4.96%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65%

6.23%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

9.26%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.40%

9.26%

-2.86%

Сравнение комиссий QBER и MRCP

QBER берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MRCP в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QBER и MRCP

Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, тогда как MRCP не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March
0.00%0.00%0.00%
QBER
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF
3.29%3.26%1.35%

Часто задаваемые вопросы


QBER and MRCP have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRCP has higher volatility (1.34%) compared to QBER (0.89%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs MRCP's -10.73%.

On 1-year performance, MRCP leads with 18.22% vs -0.46% for QBER. On fees, MRCP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MRCP has performed better with a 18.22% return vs -0.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MRCP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for QBER.

QBER has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 0.00% for MRCP.

They also come from different issuers: TrueShares and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for QBER and 0.50% for MRCP.

MRCP currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBER и MRCP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор