Сравнение QBER с MRCP
QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and MRCP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, QBER returned -0.41% vs 15.24% for MRCP. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. QBER charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for MRCP.
Доходность
Сравнение доходности QBER и MRCP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBER показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у MRCP с доходностью 7.90%.
QBER
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.02%
- С начала года
- -0.44%
- 1 год
- -0.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRCP
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.26%
- С начала года
- 7.90%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBER и MRCP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | -0.44% | 0.25% | 0.04% |
MRCP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March | 7.90% | 14.13% | 6.35% |
Correlation
The correlation between QBER and MRCP is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | -0.52 |
The correlation between QBER and MRCP has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBER vs. MRCP — Ранг доходности на риск
QBER
MRCP
Сравнение QBER c MRCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBER | MRCP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.47 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 3.18 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 17.28 | -17.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBER и MRCP
Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки MRCP в -10.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и MRCP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBER | MRCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.72% | -10.73% | +5.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -4.81% | +2.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -0.17% | -5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -0.76% | -3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 0.88% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBER и MRCP
Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) составляет 1.22%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что QBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBER | MRCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 3.97% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 6.43% | -3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81% | 7.26% | -3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 9.44% | -3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 9.44% | -3.16% |
Сравнение комиссий QBER и MRCP
QBER берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MRCP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBER и MRCP
Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, тогда как MRCP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MRCP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 3.28% | 3.26% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
QBER and MRCP have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRCP has higher volatility (3.97%) compared to QBER (1.22%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs MRCP's -10.73%.
On 1-year performance, MRCP leads with 15.24% vs -0.41% for QBER. On fees, MRCP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MRCP has performed better with a 15.24% return vs -0.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MRCP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for QBER.
QBER has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.00% for MRCP.
They also come from different issuers: TrueShares and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for QBER and 0.50% for MRCP.
MRCP currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBER и MRCP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор