Сравнение QBER с MARZ
QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and MARZ (TrueShares Structured Outcome (March) ETF) are both exchange-traded funds - QBER is a Options Trading fund actively managed by TrueShares, while MARZ is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Index. QBER is actively managed, while MARZ is passively managed. Over the past year, QBER returned -0.46% vs 20.62% for MARZ. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QBER и MARZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBER показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у MARZ с доходностью 8.27%.
QBER
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- -0.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MARZ
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 8.09%
- 1 год
- 20.62%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBER и MARZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | -0.73% | 0.25% | 0.04% |
MARZ TrueShares Structured Outcome (March) ETF | 8.27% | 12.90% | 5.63% |
Correlation
The correlation between QBER and MARZ is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г. | -0.51 |
The correlation between QBER and MARZ has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.48 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBER vs. MARZ — Ранг доходности на риск
QBER
MARZ
Сравнение QBER c MARZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBER | MARZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.38 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.78 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 12.02 | -12.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBER | MARZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 2.13 | -2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.95 | -0.98 |
Просадки
Сравнение просадок QBER и MARZ
Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки MARZ в -18.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и MARZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBER | MARZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.72% | -18.89% | +13.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -7.45% | +5.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -0.17% | -5.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -4.02% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 1.72% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBER и MARZ
Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) составляет 0.89%, в то время как у TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что QBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBER | MARZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 2.27% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 7.46% | -4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 9.70% | -6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.40% | 12.29% | -5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.40% | 12.20% | -5.80% |
Сравнение комиссий QBER и MARZ
И QBER, и MARZ имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBER и MARZ
Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности MARZ в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MARZ TrueShares Structured Outcome (March) ETF | 3.05% | 3.30% | 4.55% | 7.33% | 0.78% | 2.43% |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 3.29% | 3.26% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBER and MARZ have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MARZ has higher volatility (2.27%) compared to QBER (0.89%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs MARZ's -18.89%.
On 1-year performance, MARZ leads with 20.62% vs -0.46% for QBER. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MARZ has performed better with a 20.62% return vs -0.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBER and MARZ have the same expense ratio: 0.79% per year.
QBER has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 3.05% for MARZ.
QBER is categorized as Options Trading, while MARZ is Defined Outcome.
MARZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBER и MARZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор