Сравнение QBER с MARZ
QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and MARZ (TrueShares Structured Outcome (March) ETF) are both exchange-traded funds - QBER is a Options Trading fund actively managed by TrueShares, while MARZ is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Index. QBER is actively managed, while MARZ is passively managed. Over the past year, QBER returned -0.41% vs 15.29% for MARZ. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QBER и MARZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBER показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у MARZ с доходностью 7.48%.
QBER
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.02%
- С начала года
- -0.44%
- 1 год
- -0.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MARZ
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 6.28%
- С начала года
- 7.48%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBER и MARZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | -0.44% | 0.25% | 0.04% |
MARZ TrueShares Structured Outcome (March) ETF | 7.48% | 12.90% | 5.74% |
Correlation
The correlation between QBER and MARZ is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | -0.51 |
The correlation between QBER and MARZ has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBER vs. MARZ — Ранг доходности на риск
QBER
MARZ
Сравнение QBER c MARZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBER | MARZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.27 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.06 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 8.44 | -8.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBER и MARZ
Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки MARZ в -18.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и MARZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBER | MARZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.72% | -18.89% | +13.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -7.45% | +5.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -0.91% | -4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -3.96% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 1.82% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBER и MARZ
Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) составляет 1.22%, в то время как у TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что QBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBER | MARZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 2.65% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 8.09% | -5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81% | 10.16% | -6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 12.37% | -6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 12.18% | -5.90% |
Сравнение комиссий QBER и MARZ
И QBER, и MARZ имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBER и MARZ
Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности MARZ в 3.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MARZ TrueShares Structured Outcome (March) ETF | 3.07% | 3.30% | 4.55% | 7.33% | 0.78% | 2.43% |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 3.28% | 3.26% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBER and MARZ have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MARZ has higher volatility (2.65%) compared to QBER (1.22%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs MARZ's -18.89%.
On 1-year performance, MARZ leads with 15.29% vs -0.41% for QBER. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MARZ has performed better with a 15.29% return vs -0.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBER and MARZ have the same expense ratio: 0.79% per year.
QBER has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 3.07% for MARZ.
QBER is categorized as Options Trading, while MARZ is Defined Outcome.
MARZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBER и MARZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор