Сравнение QBER с JULJ
QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and JULJ (Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, QBER returned -0.23% vs 5.47% for JULJ. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QBER и JULJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBER показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у JULJ с доходностью 1.96%.
QBER
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULJ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBER и JULJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | -0.42% | 0.25% | 0.04% |
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 1.96% | 5.91% | 3.09% |
Correlation
The correlation between QBER and JULJ is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | -0.43 |
The correlation between QBER and JULJ shifts across timeframes, from -0.43 (all time) to -0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBER vs. JULJ — Ранг доходности на риск
QBER
JULJ
Сравнение QBER c JULJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBER | JULJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.85 | -0.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 9.07 | -9.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 47.05 | -47.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBER и JULJ
Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что больше максимальной просадки JULJ в -3.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и JULJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBER | JULJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.72% | -3.62% | -2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -0.61% | -1.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -0.02% | -5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -0.10% | -4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 0.12% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBER и JULJ
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) имеет более высокую волатильность в 1.04% по сравнению с Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что QBER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JULJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBER | JULJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 0.23% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 0.94% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68% | 1.54% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.33% | 3.05% | +3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.33% | 3.05% | +3.28% |
Сравнение комиссий QBER и JULJ
И QBER, и JULJ имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBER и JULJ
Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности JULJ в 5.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 5.66% | 5.76% | 5.96% | 3.21% |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 3.28% | 3.26% | 1.35% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBER and JULJ have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBER has higher volatility (1.04%) compared to JULJ (0.23%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs JULJ's -3.62%.
On 1-year performance, JULJ leads with 5.47% vs -0.23% for QBER. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, JULJ has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JULJ has performed better with a 5.47% return vs -0.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBER and JULJ have the same expense ratio: 0.79% per year.
JULJ has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 3.28% for QBER.
They also come from different issuers: TrueShares and Innovator.
JULJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.56 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBER и JULJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор