PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QBER с DECZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QBER и DECZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBER показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у DECZ с доходностью 5.75%.


QBER

1 день
-0.06%
1 месяц
0.34%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.34%
1 год
-0.23%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DECZ

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.27%
С начала года
5.75%
6 месяцев
4.85%
1 год
15.85%
3 года*
14.90%
5 лет*
10.53%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBER и DECZ


2026 (YTD)20252024
QBER
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF
-0.42%0.25%0.04%
DECZ
TrueShares Structured Outcome (December) ETF
5.75%12.34%6.68%

Correlation

The correlation between QBER and DECZ is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г.

-0.51

The correlation between QBER and DECZ has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.48 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF

TrueShares Structured Outcome (December) ETF

Доходность на риск

QBER vs. DECZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QBER
Ранг доходности на риск QBER: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBER: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBER: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBER: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBER: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBER: 88
Ранг коэф-та Мартина

DECZ
Ранг доходности на риск DECZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECZ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECZ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECZ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECZ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBER c DECZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


QBERDECZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.29

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

2.11

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

8.60

-8.82

QBER vs. DECZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBER на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа DECZ равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBER и DECZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QBER и DECZ

Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки DECZ в -16.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и DECZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QBERDECZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.72%

-16.57%

+10.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-7.53%

+5.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-2.73%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-3.05%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.85%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности QBER и DECZ

Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) составляет 1.04%, в то время как у TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что QBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DECZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QBERDECZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

3.75%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

7.88%

-5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68%

10.07%

-6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

12.67%

-6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.33%

12.42%

-6.09%

Сравнение комиссий QBER и DECZ

И QBER, и DECZ имеют комиссию равную 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QBER и DECZ

Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности DECZ в 3.10%


ПозицияTTM20252024202320222021
DECZ
TrueShares Structured Outcome (December) ETF
3.10%3.28%2.55%1.23%1.44%0.46%
QBER
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF
3.28%3.26%1.35%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


QBER and DECZ have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DECZ has higher volatility (3.75%) compared to QBER (1.04%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs DECZ's -16.57%.

On 1-year performance, DECZ leads with 15.85% vs -0.23% for QBER. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DECZ has performed better with a 15.85% return vs -0.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QBER and DECZ have the same expense ratio: 0.79% per year.

QBER has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 3.10% for DECZ.

QBER is categorized as Options Trading, while DECZ is Defined Outcome.

DECZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBER и DECZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор