Сравнение QBE.AX с BHP
QBE.AX (QBE Insurance Group Limited) and BHP (BHP Group) are both stocks. QBE.AX operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while BHP operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, QBE.AX returned 10.02%/yr vs 22.27%/yr for BHP. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QBE.AX и BHP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QBE.AX торгуется в AUD, в то время как BHP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BHP были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QBE.AX показывает доходность 16.85%, что значительно ниже, чем у BHP с доходностью 43.64%. За последние 10 лет акции QBE.AX уступали акциям BHP по среднегодовой доходности: 10.02% против 22.27% соответственно.
QBE.AX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 16.85%
- 6 месяцев
- 22.71%
- 1 год
- -1.55%
- 3 года*
- 19.91%
- 5 лет*
- 18.99%
- 10 лет*
- 10.02%
BHP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 15.52%
- С начала года
- 43.64%
- 6 месяцев
- 45.65%
- 1 год
- 75.54%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 18.12%
- 10 лет*
- 22.27%
Сравнение доходности по годам QBE.AX и BHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBE.AX QBE Insurance Group Limited | 16.85% | 8.28% | 35.37% | 13.56% | 21.37% | 34.23% | -32.11% | 33.11% | -3.07% | -9.91% |
BHP BHP Group | 40.77% | 19.55% | -17.05% | 16.59% | 53.88% | 6.82% | 14.36% | 25.08% | 22.41% | 23.68% |
Correlation
The correlation between QBE.AX and BHP is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2007 г. | 0.12 |
The correlation between QBE.AX and BHP shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBE.AX vs. BHP — Ранг доходности на риск
QBE.AX
BHP
Сравнение QBE.AX c BHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QBE Insurance Group Limited (QBE.AX) и BHP Group (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBE.AX | BHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.44 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 4.00 | -4.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 15.69 | -15.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBE.AX | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 2.87 | -2.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.68 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.80 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.32 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок QBE.AX и BHP
Максимальная просадка QBE.AX за все время составила -71.19%, что больше максимальной просадки BHP в -63.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBE.AX и BHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBE.AX | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.19% | -63.87% | -7.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.39% | -18.96% | -0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.23% | -27.77% | +7.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.23% | -29.88% | +9.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.59% | -38.68% | -11.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -2.02% | -4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.45% | -18.23% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.46% | 4.83% | +5.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBE.AX и BHP
Текущая волатильность для QBE Insurance Group Limited (QBE.AX) составляет 6.39%, в то время как у BHP Group (BHP) волатильность равна 9.98%. Это указывает на то, что QBE.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBE.AX | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 9.98% | -3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 21.14% | -6.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.30% | 26.43% | -3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.82% | 26.94% | -3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.36% | 27.99% | -0.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBE.AX и BHP
Дивидендная доходность QBE.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности BHP в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group | 3.00% | 3.64% | 5.98% | 4.98% | 22.44% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.38% |
QBE.AX QBE Insurance Group Limited | 4.89% | 4.75% | 3.75% | 2.97% | 2.08% | 0.97% | 3.63% | 4.11% | 2.57% | 5.15% | 4.11% | 3.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QBE.AX и BHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QBE Insurance Group Limited и BHP Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QBE.AX and BHP have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QBE.AX и BHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор