PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBE.AX с AGF-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение QBE.AX с AGF-B.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QBE.AX (QBE Insurance Group Limited) and AGF-B.TO (AGF Management Ltd) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — QBE.AX in Insurance - Property & Casualty, AGF-B.TO in Asset Management. Over the past 10 years, QBE.AX returned 10.02%/yr vs 18.37%/yr for AGF-B.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QBE.AX и AGF-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в QBE Insurance Group Limited (QBE.AX) и AGF Management Ltd (AGF-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QBE.AX торгуется в AUD, в то время как AGF-B.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGF-B.TO были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QBE.AX показывает доходность 16.85%, что значительно выше, чем у AGF-B.TO с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции QBE.AX уступали акциям AGF-B.TO по среднегодовой доходности: 10.02% против 18.37% соответственно.

QBE.AX

1 день
1.22%
1 месяц
-0.58%
С начала года
16.85%
6 месяцев
22.71%
1 год
-1.55%
3 года*
19.91%
5 лет*
18.99%
10 лет*
10.02%

AGF-B.TO

1 день
1.42%
1 месяц
6.05%
С начала года
1.24%
6 месяцев
14.58%
1 год
35.04%
3 года*
36.69%
5 лет*
22.11%
10 лет*
18.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBE.AX и AGF-B.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QBE.AX
QBE Insurance Group Limited		16.85%8.28%35.37%13.56%21.37%34.23%-32.11%33.11%-3.07%-9.91%
AGF-B.TO
AGF Management Ltd		1.24%54.78%47.89%18.26%-10.87%53.52%-5.96%49.37%-36.87%35.07%

Correlation

The correlation between QBE.AX and AGF-B.TO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2009 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QBE Insurance Group Limited

AGF Management Ltd

Часто сравнивают с QBE.AX:
QBE.AX с BHPQBE.AX с DLAKYQBE.AX с BKRIYQBE.AX с BDI.TOQBE.AX с QBR-A.TOQBE.AX с AD-UN.TOQBE.AX с GRT-UN.TO
Часто сравнивают с AGF-B.TO:
AGF-B.TO с HXT.TOAGF-B.TO с HURA.TOAGF-B.TO с CJP.NEOAGF-B.TO с IAG.TOAGF-B.TO с HCAL.TOAGF-B.TO с POW.TOAGF-B.TO с AD-UN.TO

Доходность на риск

QBE.AX vs. AGF-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBE.AX
Ранг доходности на риск QBE.AX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBE.AX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBE.AX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBE.AX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBE.AX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBE.AX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
AGF-B.TO
Ранг доходности на риск AGF-B.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGF-B.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGF-B.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGF-B.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGF-B.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGF-B.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBE.AX c AGF-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QBE Insurance Group Limited (QBE.AX) и AGF Management Ltd (AGF-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBE.AXAGF-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
1.10

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
1.50

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.23

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

1.32

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

3.81

-3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBE.AX vs. AGF-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBE.AX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа AGF-B.TO равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBE.AX и AGF-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBE.AXAGF-B.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.10

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.78

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.57

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.23

+0.26

Просадки

Сравнение просадок QBE.AX и AGF-B.TO

Максимальная просадка QBE.AX за все время составила -71.19%, примерно равная максимальной просадке AGF-B.TO в -72.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBE.AX и AGF-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBE.AXAGF-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.19%

-72.33%

+1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.39%

-26.64%

+7.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.23%

-26.64%

+6.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.23%

-27.14%

+6.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.59%

-62.39%

+11.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-16.71%

+10.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.45%

-28.15%

+6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.46%

9.22%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности QBE.AX и AGF-B.TO

QBE Insurance Group Limited (QBE.AX) и AGF Management Ltd (AGF-B.TO) имеют волатильность 6.39% и 6.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBE.AXAGF-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

6.60%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

26.69%

-12.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.30%

32.08%

-8.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.82%

28.56%

-4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.36%

32.72%

-5.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBE.AX и AGF-B.TO

Дивидендная доходность QBE.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности AGF-B.TO в 2.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGF-B.TO
AGF Management Ltd		2.91%3.01%4.26%5.58%5.52%4.07%5.26%4.97%6.64%3.91%3.83%11.35%
QBE.AX
QBE Insurance Group Limited		4.89%4.75%3.75%2.97%2.08%0.97%3.63%4.11%2.57%5.15%4.11%3.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QBE.AX и AGF-B.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QBE Insurance Group Limited и AGF Management Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. QBE.AX значения в AUD, AGF-B.TO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

QBE.AX and AGF-B.TO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBE.AX и AGF-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор