Сравнение QBE.AX с BDI.TO
QBE.AX (QBE Insurance Group Limited) and BDI.TO (Black Diamond Group Limited) are both stocks. QBE.AX operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while BDI.TO operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 10 years, QBE.AX returned 10.02%/yr vs 14.56%/yr for BDI.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QBE.AX и BDI.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QBE.AX торгуется в AUD, в то время как BDI.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BDI.TO были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QBE.AX показывает доходность 16.85%, что значительно ниже, чем у BDI.TO с доходностью 22.10%. За последние 10 лет акции QBE.AX уступали акциям BDI.TO по среднегодовой доходности: 10.02% против 14.56% соответственно.
QBE.AX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 16.85%
- 6 месяцев
- 22.71%
- 1 год
- -1.55%
- 3 года*
- 19.91%
- 5 лет*
- 18.99%
- 10 лет*
- 10.02%
BDI.TO
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 13.24%
- С начала года
- 22.10%
- 6 месяцев
- 28.64%
- 1 год
- 86.54%
- 3 года*
- 42.76%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- 14.56%
Сравнение доходности по годам QBE.AX и BDI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBE.AX QBE Insurance Group Limited | 16.85% | 8.28% | 35.37% | 13.56% | 21.37% | 34.23% | -32.11% | 33.11% | -3.07% | -9.91% |
BDI.TO Black Diamond Group Limited | 22.10% | 53.56% | 18.29% | 75.41% | 10.11% | 74.65% | 17.71% | 8.51% | -10.70% | -45.20% |
Correlation
The correlation between QBE.AX and BDI.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2009 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBE.AX vs. BDI.TO — Ранг доходности на риск
QBE.AX
BDI.TO
Сравнение QBE.AX c BDI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QBE Insurance Group Limited (QBE.AX) и Black Diamond Group Limited (BDI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBE.AX | BDI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.50 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 5.54 | -5.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 15.49 | -15.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBE.AX | BDI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 3.17 | -3.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 1.05 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.32 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.24 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок QBE.AX и BDI.TO
Максимальная просадка QBE.AX за все время составила -71.19%, что меньше максимальной просадки BDI.TO в -95.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBE.AX и BDI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBE.AX | BDI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.19% | -95.93% | +24.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.39% | -15.69% | -3.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.23% | -25.40% | +5.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.23% | -34.45% | +14.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.59% | -80.47% | +29.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -24.51% | +18.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.45% | -54.24% | +32.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.46% | 5.60% | +4.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBE.AX и BDI.TO
Текущая волатильность для QBE Insurance Group Limited (QBE.AX) составляет 6.39%, в то время как у Black Diamond Group Limited (BDI.TO) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что QBE.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBE.AX | BDI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 9.06% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 18.64% | -4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.30% | 27.44% | -4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.82% | 33.11% | -9.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.36% | 45.54% | -18.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBE.AX и BDI.TO
Дивидендная доходность QBE.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности BDI.TO в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDI.TO Black Diamond Group Limited | 0.83% | 1.02% | 1.33% | 1.10% | 1.35% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.32% | 7.74% | 13.24% |
QBE.AX QBE Insurance Group Limited | 4.89% | 4.75% | 3.75% | 2.97% | 2.08% | 0.97% | 3.63% | 4.11% | 2.57% | 5.15% | 4.11% | 3.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QBE.AX и BDI.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QBE Insurance Group Limited и Black Diamond Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QBE.AX and BDI.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QBE.AX и BDI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор